我国寿险公司投资组合问题研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-19页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-15页 |
| ·现代投资组合理论研究现状 | 第10-13页 |
| ·寿险公司投资组合研究现状 | 第13-15页 |
| ·基本框架和内容 | 第15-16页 |
| ·研究中的主要难点 | 第16-17页 |
| ·研究方法与步骤 | 第17-19页 |
| 第2章 投资组合理论 | 第19-25页 |
| ·马科维茨均值─方差理论 | 第19-21页 |
| ·寿险投资组合研究的适用性分析 | 第21-23页 |
| ·多目标投资组合模型 | 第23-25页 |
| 第3章 我国寿险公司投资现状分析 | 第25-40页 |
| ·寿险公司可运用资金来源及投资原则 | 第25-28页 |
| ·寿险公司可运用资金来源 | 第25-26页 |
| ·寿险投资原则 | 第26-28页 |
| ·我国寿险公司可投资资产种类 | 第28-37页 |
| ·银行存款 | 第28页 |
| ·债券 | 第28-31页 |
| ·股票 | 第31-33页 |
| ·证券投资基金 | 第33-35页 |
| ·不动产投资 | 第35-36页 |
| ·境外投资 | 第36-37页 |
| ·我国寿险公司投资现状 | 第37-40页 |
| 第4章 寿险公司最优投资组合模型的构建与探索 | 第40-57页 |
| ·预备知识 | 第40-42页 |
| ·模型构建的假设条件 | 第42-43页 |
| ·模型构建 | 第43-45页 |
| ·基本模型构建 | 第43-44页 |
| ·模型简化 | 第44-45页 |
| ·模型求解 | 第45-54页 |
| ·风险资产和无风险资产的确定 | 第45-46页 |
| ·各参数及变量的确定 | 第46-50页 |
| ·模型求解的技术步骤 | 第50-51页 |
| ·寿险公司最优投资组合的求解 | 第51-54页 |
| ·研究结果分析 | 第54-57页 |
| 第5章 寿险公司投资活动的改进 | 第57-63页 |
| ·寿险公司内部投资管理水平的提升 | 第57-59页 |
| ·寿险公司外部投资环境的改善 | 第59-63页 |
| ·政策监管 | 第59-60页 |
| ·资本市场 | 第60-63页 |
| 第6章 结论 | 第63-66页 |
| ·总结 | 第63-64页 |
| ·创新点 | 第64-65页 |
| ·不足之处 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第70页 |
| 个人简历 | 第70页 |
| 已发表论文: | 第70页 |
