| 第一章 绪论 | 第1-12页 |
| ·金融衍生工具的基本特征 | 第9-10页 |
| ·金融衍生工具的主要功能 | 第10-11页 |
| ·本文的结构安排与主要工作 | 第11-12页 |
| 第二章 期权的性质与理论 | 第12-23页 |
| ·期权的定义与分类 | 第12-14页 |
| ·期权定价基础 | 第14-18页 |
| ·期权定价历史发展 | 第18-23页 |
| 第三章 期权定价相关数学理论 | 第23-29页 |
| ·布朗运动与伊藤(Ito)公式 | 第23-25页 |
| ·Markov链 | 第25-29页 |
| 第四章 波动率服从有限Markov链的亚式期权定价 | 第29-41页 |
| ·亚式期权简介 | 第29-32页 |
| ·波动率服从有限连续参数Markov链的亚式期权定价 | 第32-35页 |
| ·波动率服从有限离散参数Markov链的亚式期权定价 | 第35-38页 |
| ·数值算例 | 第38-39页 |
| ·本章总结 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |