最优投资组合及收益率分布的实证研究

摘要	第1-4页
Abstract	第4-6页
第一章 绪论与预备知识	第6-19页
·引言	第6-7页
·课题背景	第7-9页
·本文所做的工作和主要结果	第9-10页
·预备知识	第10-19页
第二章 带交易费用下首次投资的最优组合	第19-24页
·交易费用	第19-20页
·带交易费用的最优组合	第20-21页
·特定条件下首次投资最低投资额和最优解	第21-24页
第三章 几类效用函数下的最优投资和消费	第24-33页
·最优投资和消费	第24-27页
·连续时间下最优投资和消费问题的显式表达式	第27-28页
·无限生命周期问题	第28-30页
·有限生命周期下的绝对回避风险效用函数	第30-32页
·无限生命周期下的相对回避风险效用函数	第32-33页
第四章 投资策略与破产的关系	第33-37页
·保险投资的随机微分方程	第33-34页
·投资策略与破产的关系	第34-37页
第五章 实证分析	第37-51页
·收益率分布问题	第37页
·数据采样及分析处理过程	第37-49页
·对比分析	第49-51页
总结和展望	第51-52页
参考文献	第52-56页
附录:极值点提取程序	第56-58页
致谢	第58-59页
攻读学位期间主要的研究成果	第59页