| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-10页 |
| ·信用风险的重要性及选题的意义 | 第8-9页 |
| ·本论文的主要创新和特点 | 第9-10页 |
| 2 信用风险的管理 | 第10-16页 |
| ·信用风险管理的发展历程 | 第10-11页 |
| ·利用衍生金融工具防范信用风险 | 第11-13页 |
| ·信用衍生产品的作用 | 第13-14页 |
| ·信用衍生产品的风险 | 第14-16页 |
| 3 金融数学基本理论 | 第16-34页 |
| ·概率论基础 | 第16-21页 |
| ·鞅论基础知识 | 第21-23页 |
| ·布朗运动基础理论 | 第23-26页 |
| ·It(o|^)随机积分，It(o|^)公式与Girsanov定理 | 第26-30页 |
| ·金融市场基础理论 | 第30-34页 |
| 4 信用风险测定模型 | 第34-38页 |
| ·结构式模型 | 第34-35页 |
| ·简化式模型 | 第35-38页 |
| 5 时滞信用风险下的违约债券的定价 | 第38-44页 |
| ·模型建立 | 第38-39页 |
| ·可违约债券的一般定价公式 | 第39-40页 |
| ·时滞传染下可违约债券的定价 | 第40-44页 |
| 6 参考文献 | 第44-46页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第48页 |