| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| ·论文的研究背景 | 第7-8页 |
| ·问题的提出 | 第8-9页 |
| ·论文的研究内容与结构安排 | 第9-13页 |
| ·研究内容 | 第9-11页 |
| ·论文的基本研究框架 | 第11-13页 |
| 第二章 国内外文献研究综述 | 第13-24页 |
| ·国内外超高频时间序列研究状况述评 | 第13-16页 |
| ·超高频时间序列的研究状况 | 第13-14页 |
| ·超高频时间序列研究的模型化方法 | 第14-16页 |
| ·符号时间序列分析方法研究文献回顾和综述 | 第16-23页 |
| ·符号时间序列分析方法的研究意义及优点 | 第16-17页 |
| ·符号时间序列分析方法的起源及应用 | 第17-18页 |
| ·符号时间序列分析方法原理描述 | 第18-22页 |
| ·描述符号序列的统计量 | 第22-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 第三章 基于符号时间序列的交易间隔和交易数量分析 | 第24-44页 |
| ·基于符号时间序列超高频交易间隔的分析与预测 | 第24-38页 |
| ·平均分区的方法 | 第24-28页 |
| ·主导变化规律的分析 | 第28-31页 |
| ·差值法划分方法 | 第31-35页 |
| ·动态标价分割法 | 第35-38页 |
| ·基于符号时间序列交易数量的分析及预测 | 第38-43页 |
| ·分析思路 | 第39-42页 |
| ·结果分析 | 第42-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第四章 基于符号时间序列的超高频双变量波动趋势分析 | 第44-53页 |
| ·交易间隔和交易数量双变量差分划分方法 | 第44-49页 |
| ·数据符号化 | 第44-45页 |
| ·选择长度 | 第45-46页 |
| ·数据编码 | 第46-49页 |
| ·结果分析 | 第49页 |
| ·交易间隔和交易数量区间划分方法 | 第49-52页 |
| ·自适应符号分区 | 第49-51页 |
| ·结果分析 | 第51-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第五章 基于符号时间序列不同行业的比较分析 | 第53-62页 |
| ·行业选取原则 | 第53-54页 |
| ·行业分析思路 | 第54-59页 |
| ·行业结果分析 | 第59-60页 |
| ·不同行业的比较分析 | 第60-61页 |
| ·本章小结 | 第61-62页 |
| 结束语 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 参加科研情况说明 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68页 |