| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-9页 |
| ·VaR产生的背景 | 第6-8页 |
| ·基本研究思路 | 第8-9页 |
| 第二章 VaR基本模型 | 第9-15页 |
| ·VaR的定义 | 第9页 |
| ·Va R的主要计算方法 | 第9-13页 |
| ·VaR基本模型的局限性 | 第13-15页 |
| 第三章 可度量信用风险的VaR模型 | 第15-22页 |
| ·CreditMetrics Model的介绍 | 第15-20页 |
| ·对 CreditMetrics Model模型的评价 | 第20-22页 |
| 第四章 可度量流动性风险的VaR模型 | 第22-29页 |
| ·流动性风险研究状况 | 第22-23页 |
| ·流动性风险指标的设计 | 第23页 |
| ·流动性风险值的定义 | 第23-25页 |
| ·实证分析 | 第25-29页 |
| 参考文献 | 第29-30页 |