| 前言 | 第1-13页 |
| 第一章 贴现率因子的逼近 | 第13-25页 |
| ·贴现率因子的定义、性质 | 第13页 |
| ·从互换市场推导贴现因子 | 第13-14页 |
| ·从政府债券市场推导贴现因子 | 第14-18页 |
| ·指数样条法逼近贴现因子 | 第18-21页 |
| ·有理插值法逼近贴现因子 | 第21-25页 |
| 第二章 期权定价一般理论 | 第25-33页 |
| ·未定权益的定价 | 第25-27页 |
| ·欧式期权的Black-Scholes方程 | 第27-28页 |
| ·有交易成本时的Black-Scholes方程 | 第28-30页 |
| ·非完整市场模型下的期权定价 | 第30-33页 |
| 第三章 随机利率条件下期权定价 | 第33-47页 |
| ·随机利率下的Black-Scholes公式 | 第34-36页 |
| ·随机利率下有红利支付的股票期权定价 | 第36-40页 |
| ·随机利率下外汇期权定价 | 第40-43页 |
| ·随机利率下重置期权定价 | 第43-47页 |
| 第四章 期权理论在其他方面的应用 | 第47-52页 |
| ·引言 | 第47页 |
| ·欧式期权及亚式期权定价公式 | 第47-48页 |
| ·专利权的价值评估 | 第48-49页 |
| ·算例分析 | 第49-51页 |
| ·结束语 | 第51-52页 |
| 总结与展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |