| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| 1．1 选题背景及意义 | 第11-13页 |
| 1．1．1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1．1．2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1．2 文献综述及其评价 | 第13-15页 |
| 1．3 研究内容、方法及论文结构安排 | 第15-17页 |
| 1．3．1 研究内容和方法 | 第15页 |
| 1．3．2 论文结构安排 | 第15-17页 |
| 第2章 不完备金融市场的基本定价原理及其模型 | 第17-34页 |
| 2．1 不完备金融市场的资产定价研究的进展 | 第17-24页 |
| 2．1．1 引言 | 第17-18页 |
| 2．1．2 不完备金融市场的强复制定价研究 | 第18-20页 |
| 2．1．3 不完备金融市场的ε-套利定价研究 | 第20-21页 |
| 2．1．4 不完备金融市场资产定价研究的一个实例 | 第21-23页 |
| 2．1．5 定价算法的研究及其结论 | 第23-24页 |
| 2．2 效用无差别定价模型常用效用函数分析 | 第24-28页 |
| 2．2．1 引言 | 第24-25页 |
| 2．2．2 HARA效用函数类 | 第25-27页 |
| 2．2．3 非HARA效用函数类 | 第27-28页 |
| 2．3 效用无差别定价原理及其模型研究 | 第28-31页 |
| 2．3．1 引言 | 第28-29页 |
| 2．3．2 效用无差别定价模型及其性质 | 第29-31页 |
| 2．4 结论 | 第31-34页 |
| 第3章 单时段效用无差别定价模型 | 第34-49页 |
| 3．1 单时段三叉树效用无差别定价模型研究 | 第34-41页 |
| 3．1．1 引言 | 第34页 |
| 3．1．2 基于指数效用无差别定价模型的建立及其求解 | 第34-38页 |
| 3．1．3 基于对数效用无差别定价模型的建立及其求解 | 第38-40页 |
| 3．1．4 基于二次效用函数无差别定价模型的建立及其求解 | 第40-41页 |
| 3．2 基于存在不可交易证券的单时段效用无差别定价模型研究 | 第41-45页 |
| 3．2．1 引言 | 第41-42页 |
| 3．2．2 模型建立及求解 | 第42-44页 |
| 3．2．3 经济解释及其性质 | 第44-45页 |
| 3．3 单时段效用无差别定价模型的一般推广 | 第45-48页 |
| 3．3．1 模型的建立及其求解 | 第45-47页 |
| 3．3．2 经济解释 | 第47-48页 |
| 3．4 结论 | 第48-49页 |
| 第4章 多时段效用无差别定价模型 | 第49-67页 |
| 4．1 简单多时段效用无差别定价模型研究 | 第49-52页 |
| 4．1．1 引言 | 第49页 |
| 4．1．2 模型建立及其求解 | 第49-52页 |
| 4．1．3 结论 | 第52页 |
| 4．2 多时段三叉树效用无差别定价模型研究 | 第52-57页 |
| 4．2．1 二期三叉树定价模型的建立及其求解 | 第52-54页 |
| 4．2．2 多时段三叉树效用无差别定价模型的建立及其求解 | 第54-57页 |
| 4．2．3 结论 | 第57页 |
| 4．3 一类特殊的二期混合定价模型研究 | 第57-62页 |
| 4．3．1 引言 | 第57-58页 |
| 4．3．2 二期混合定价模型的建立及其求解 | 第58-61页 |
| 4．3．3 结论 | 第61-62页 |
| 4．4 存在不可交易证券的多时段效用无差别定价模型研究 | 第62-67页 |
| 4．4．1 引言 | 第62页 |
| 4．4．2 二期效用无差别定价模型的建立及其求解 | 第62-66页 |
| 4．4．3 结论 | 第66-67页 |
| 结论 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第74页 |
