资产价格泡沫与货币政策研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-23页 |
| ·本文选题背景及其意义 | 第12-17页 |
| ·日本银行忽视资产价格变动的后果 | 第12-13页 |
| ·格林斯潘应付美国股市泡沫的策略 | 第13-15页 |
| ·我国的货币政策与资本市场 | 第15-17页 |
| ·国内外研究动态 | 第17-21页 |
| ·资产价格与实际经济行为的关系 | 第17-19页 |
| ·国内的研究动态 | 第19-21页 |
| ·研究思路和研究方法 | 第21页 |
| ·本文研究的基本思路 | 第21页 |
| ·本文的研究方法 | 第21页 |
| ·本文的主要内容和基本结构 | 第21-23页 |
| 第2章 资产价格泡沫与货币政策的一般理论 | 第23-33页 |
| ·两个基本概念的解释 | 第23-24页 |
| ·资产价格泡沫 | 第23页 |
| ·货币政策的响应或反应 | 第23-24页 |
| ·资产价格泡沫与货币政策理论介绍 | 第24-31页 |
| ·中央银行关于资产价格泡沫与货币政策响应的观点 | 第31-33页 |
| 第3章 资产价格泡沫的识别、测量与形成机制 | 第33-50页 |
| ·资产价格泡沫的识别 | 第33-34页 |
| ·资产价格泡沫的测量方法 | 第34-38页 |
| ·从股价的整体长期变动趋势来识别泡沫 | 第34-37页 |
| ·计量建模与泡沫的识别 | 第37-38页 |
| ·资产价格泡沫的形成机制 | 第38-44页 |
| ·投资者的非理性亢奋 | 第38-40页 |
| ·脆弱的金融中介 | 第40-41页 |
| ·泡沫形成机制的基本模型 | 第41-44页 |
| ·货币政策与资产价格泡沫的形成机制 | 第44-50页 |
| ·在银行监控下的企业再造 | 第44-45页 |
| ·异质风险的情形 | 第45-46页 |
| ·总冲击和金融脆弱性 | 第46-47页 |
| ·泡沫与流动性提供 | 第47-48页 |
| ·评论和拓展 | 第48-50页 |
| 第4章 资产价格泡沫与货币政策响应 | 第50-64页 |
| ·Taylor规则与中央银行货币政策操作 | 第50-53页 |
| ·Taylor规则的拓展—纳入资本市场目标 | 第53-56页 |
| ·新凯恩斯主义模型中的非线性Taylor规则 | 第56-64页 |
| 第5章 中国证券市场价格泡沫与货币政策 | 第64-79页 |
| ·中国的股票价格泡沫分析 | 第64-71页 |
| ·国内文献对股市泡沫的计量实证分析与结论 | 第64-65页 |
| ·本文对股市泡沫的判断与估测 | 第65-71页 |
| ·中国的货币政策与股市泡沫的相关性分析 | 第71-79页 |
| ·扩展的Taylor规则 | 第71页 |
| ·静态的Taylor规则的计量模型与实证分析 | 第71-75页 |
| ·动态的Taylor规则的计量模型与实证分析 | 第75-78页 |
| ·本节分析结论 | 第78-79页 |
| 结论 | 第79-82页 |
| 参考文献 | 第82-87页 |
| 致谢 | 第87-88页 |
| 附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第88页 |
