| 论文摘要 | 第1-7页 |
| abstract | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| §1.1 选题的背景和意义 | 第10-11页 |
| §1.2 国内外研究现状及文献综述 | 第11-13页 |
| §1.3 本文的主要研究内容及研究方法 | 第13-15页 |
| 第二章 可转换债券概述 | 第15-19页 |
| §2.1 可转换债券的定义以及要素和条款分析 | 第15-17页 |
| §2.2 可转换债券的性质和一般价值规律 | 第17-19页 |
| 第三章 可转换债券的定价 | 第19-42页 |
| §3.1 可转换债券的期权定价方法 | 第19-24页 |
| §3.2 LYON定价模型以及在中国的应用 | 第24-30页 |
| §3.3 定价模型中参数的选取问题 | 第30-37页 |
| §3.4 有限差分法 | 第37-42页 |
| 第四章 可转换债券定价的实证分析 | 第42-60页 |
| §4.1 机场转债定价模型的确定 | 第42-47页 |
| §4.2 求解机场转债的理论价值 | 第47-54页 |
| §4.3 参数和附加条款对可转换债券价值的影响 | 第54-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63页 |