| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-27页 |
| 第一节 本文的选题意义 | 第12-14页 |
| 第二节 本文的有关文献综述 | 第14-19页 |
| 第三节 本文的框架结构 | 第19-24页 |
| 第四节 本文的研究方法 | 第24-25页 |
| 第五节 本文的创新点 | 第25-26页 |
| 第六节 关于后续研究问题 | 第26-27页 |
| 第二章 信用风险新拓展与信用风险管理技术的基础理论评述 | 第27-45页 |
| 第一节 信用风险及其管理的新拓展与原因分析 | 第27-33页 |
| 第二节 银行信用风险的经济学解释 | 第33-39页 |
| 第三节 银行信用风险管理技术的基础理论与评述 | 第39-43页 |
| 本章小结 | 第43-45页 |
| 第三章 巴塞尔新资本协议框架下的银行信用风险内部评级 | 第45-65页 |
| 第一节 新资本协议框架下信用风险处理方法的比较分析 | 第45-49页 |
| 第二节 新资本协议框架下银行内部评级的风险要素探讨 | 第49-52页 |
| 第三节 国际银行业内部评级的基本框架及特点分析 | 第52-56页 |
| 第四节 国际银行业内部评级体系的案例评析 | 第56-63页 |
| 本章小结 | 第63-65页 |
| 第四章 银行信用风险计量模型技术与应用分析 | 第65-98页 |
| 第一节 银行信用风险计量技术的历史演进 | 第65-68页 |
| 第二节 单项信用资产信用风险管理模型的应用与评述 | 第68-86页 |
| 第三节 组合信用资产信用风险管理模型与应用分析 | 第86-96页 |
| 本章小结 | 第96-98页 |
| 第五章 全新的银行信用风险转移技术及其操作 | 第98-121页 |
| 第一节 信用衍生产品的风险转移功能与市场发展 | 第98-106页 |
| 第二节 信用衍生产品对冲技术有效性的微观经济分析 | 第106-110页 |
| 第三节 信用衍生产品转移信用风险的实践操作 | 第110-119页 |
| 本章小结 | 第119-121页 |
| 第六章 银行经济资本合理配置技术与应用 | 第121-143页 |
| 第一节 银行经济资本合理配置问题的提出 | 第121-122页 |
| 第二节 银行经济资本的配置及其方法 | 第122-128页 |
| 第三节 VaR技术与经济资本的配置 | 第128-136页 |
| 第四节 RAROC模型对经济资本配置的作用 | 第136-139页 |
| 第五节 RAROC模型在银行信用风险管理中的实证分析 | 第139-141页 |
| 本章小结 | 第141-143页 |
| 第七章 完善我国国有商业银行信用风险的管理 | 第143-163页 |
| 第一节 国有商业银行信用风险和信用风险管理的现状及问题 | 第143-148页 |
| 第二节 国有商业银行信用风险评级一般过程的设计 | 第148-150页 |
| 第三节 国有商业银行信用风险计量模型的选择 | 第150-154页 |
| 第四节 完备国有商业银行信用风险管理的数据基础 | 第154-158页 |
| 第五节 强化国有商业银行信贷风险管理的建议 | 第158-161页 |
| 本章小结 | 第161-163页 |
| 中文参考文献 | 第163-167页 |
| 英文参考文献 | 第167-171页 |
| 后记 | 第171-172页 |
| 论文独创性声明 | 第172页 |
| 论文使用授权声明 | 第172页 |
