VaR约束下的证券投资决策实证分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第 1 章 绪论 | 第8-15页 |
| ·引言 | 第8-9页 |
| ·研究的目的和意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-13页 |
| ·国外学者的研究综述 | 第10-12页 |
| ·国内学者的研究综述 | 第12-13页 |
| ·研究的主要内容 | 第13-15页 |
| 第 2 章 理论概述 | 第15-27页 |
| ·证券投资组合理论的产生和发展 | 第15-18页 |
| ·证券组合投资理论的产生 | 第15页 |
| ·证券组合的含义 | 第15-16页 |
| ·模型的假设条件 | 第16-17页 |
| ·证券组合投资理论的发展 | 第17-18页 |
| ·VaR概述 | 第18-19页 |
| ·VaR的流行背景及发展 | 第18页 |
| ·VaR内涵及测量 | 第18-19页 |
| ·均值 VaR 概念框架下的组合优化问题 | 第19-26页 |
| ·基于 VaR约束的投资组合模型构想 | 第19-21页 |
| ·ＶａＲ 模型的特性分析 | 第21-23页 |
| ·利用 ＶａＲ 组合模型进行投资决策的基本思路 | 第23-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第 3 章 VaR约束下的投资组合实证研究 | 第27-37页 |
| ·实证分析的方法和程序 | 第27-31页 |
| ·样本的选取 | 第27-28页 |
| ·模型的求解算法 | 第28-31页 |
| ·具体实证分析数据 | 第31-34页 |
| ·数据计算结果 | 第31-34页 |
| ·数据计算分析 | 第34-35页 |
| ·本章小结 | 第35-37页 |
| 第 4 章 实证研究的结论与启示 | 第37-49页 |
| ·模型应用存在的问题研究 | 第37-47页 |
| ·模型自身条件的约束 | 第37-38页 |
| ·中国证券市场发展现状分析 | 第38-40页 |
| ·中国证券市场存在的问题 | 第40-47页 |
| ·VaR在我国证券市场应用的障碍 | 第47页 |
| ·本章小结 | 第47-49页 |
| 结论 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 附录 1 | 第54-55页 |
| 附录 2 | 第55-60页 |
| 附录 3 | 第60-62页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
