| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 引言 | 第8-10页 |
| 第一章 证券投资基金市场风险管理的研究历史及发展现状 | 第10-22页 |
| ·金融市场风险测量技术的演变 | 第11-17页 |
| ·账面价值测量法 | 第11页 |
| ·市场价值测量法 | 第11-17页 |
| ·证券投资基金市场风险管理研究的发展现状 | 第17-21页 |
| ·金融市场风险管理研究的发展现状 | 第17-19页 |
| ·证券投资基金风险管理的发展与现状 | 第19-21页 |
| ·本文的主要工作 | 第21-22页 |
| 第二章 实证研究的模型选取 | 第22-33页 |
| ·VaR的参数选择 | 第22-23页 |
| ·持有期的选择 | 第22页 |
| ·置信水平的选择 | 第22-23页 |
| ·VaR的一般计算方法 | 第23-25页 |
| ·一般分布下的VaR计算 | 第23-24页 |
| ·正态分布下的VaR计算 | 第24-25页 |
| ·VaR计算的基本原理 | 第25页 |
| ·VaR计算的主要方法和数学模型 | 第25-26页 |
| ·市场因子的波动性模型 | 第25-26页 |
| ·证券组合的估值模型 | 第26页 |
| ·VaR计算的主要方法及分类 | 第26页 |
| ·历史模拟方法的基本原理与步骤 | 第26-28页 |
| ·分析方法的计算原理和模型选择 | 第28-32页 |
| ·GARCH类模型概述 | 第29-31页 |
| ·GARCH模型的参数估计 | 第31-32页 |
| ·本文选择的模型 | 第32-33页 |
| 第三章 样本的选取 | 第33-40页 |
| ·观察期的选择 | 第34页 |
| ·持有期和置信水平的选择 | 第34-35页 |
| ·样本选择时忽略的因素 | 第35页 |
| ·样本数据 | 第35-37页 |
| ·样本数据描述 | 第37-40页 |
| 第四章 实证研究 | 第40-54页 |
| ·历史模拟法 | 第40-46页 |
| ·分析方法 | 第46-52页 |
| ·各基金每日收益率异方差性的图形分析 | 第46-48页 |
| ·建模及计算 | 第48-52页 |
| ·结论 | 第52-54页 |
| 结束语 | 第54-56页 |
| 附表3-1 | 第56-65页 |
| 中外文参考文献 | 第65-68页 |
| 后记 | 第68页 |