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证券投资基金市场风险管理的实证研究

中文摘要第1-5页
Abstract第5-6页
目录第6-8页
引言第8-10页
第一章 证券投资基金市场风险管理的研究历史及发展现状第10-22页
   ·金融市场风险测量技术的演变第11-17页
     ·账面价值测量法第11页
     ·市场价值测量法第11-17页
   ·证券投资基金市场风险管理研究的发展现状第17-21页
     ·金融市场风险管理研究的发展现状第17-19页
     ·证券投资基金风险管理的发展与现状第19-21页
   ·本文的主要工作第21-22页
第二章 实证研究的模型选取第22-33页
   ·VaR的参数选择第22-23页
     ·持有期的选择第22页
     ·置信水平的选择第22-23页
   ·VaR的一般计算方法第23-25页
     ·一般分布下的VaR计算第23-24页
     ·正态分布下的VaR计算第24-25页
   ·VaR计算的基本原理第25页
   ·VaR计算的主要方法和数学模型第25-26页
     ·市场因子的波动性模型第25-26页
     ·证券组合的估值模型第26页
     ·VaR计算的主要方法及分类第26页
   ·历史模拟方法的基本原理与步骤第26-28页
   ·分析方法的计算原理和模型选择第28-32页
     ·GARCH类模型概述第29-31页
     ·GARCH模型的参数估计第31-32页
   ·本文选择的模型第32-33页
第三章 样本的选取第33-40页
   ·观察期的选择第34页
   ·持有期和置信水平的选择第34-35页
   ·样本选择时忽略的因素第35页
   ·样本数据第35-37页
   ·样本数据描述第37-40页
第四章 实证研究第40-54页
   ·历史模拟法第40-46页
   ·分析方法第46-52页
     ·各基金每日收益率异方差性的图形分析第46-48页
     ·建模及计算第48-52页
   ·结论第52-54页
结束语第54-56页
附表3-1第56-65页
中外文参考文献第65-68页
后记第68页

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