| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 绪论 | 第7-8页 |
| 第一章 预备知识与经典风险模型 | 第8-16页 |
| ·逐段决定马尔可夫过程的基本概念 | 第8-10页 |
| ·更新方程与关键更新定理 | 第10-12页 |
| ·经典风险模型 | 第12-16页 |
| 第二章 索赔到达间隔服从亏时几何分布的连续时间风险模型的破产概率 | 第16-19页 |
| ·模型的基本假设 | 第16页 |
| ·主要结果 | 第16-19页 |
| 第三章 破产概率的估计与逼近 | 第19-26页 |
| ·Lundberg界 | 第19-20页 |
| ·Cramér-Lundberg逼近 | 第20-24页 |
| ·有限时间的Lundberg不等式 | 第24-26页 |
| 参考文献 | 第26-27页 |
| 致谢 | 第27页 |