中国金属期货基差问题研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 引言 | 第9-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10页 |
| ·文献综述 | 第10-15页 |
| ·国外文献综述 | 第10-14页 |
| ·国内文献综述 | 第14-15页 |
| ·对国内外基差研究的总结 | 第15页 |
| ·本文结构安排及研究方法 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第15页 |
| ·本文结构安排 | 第15-16页 |
| ·创新之处 | 第16-17页 |
| 2 理论基础 | 第17-26页 |
| ·基差概念及其理解 | 第17-18页 |
| ·基差定义及分类 | 第17页 |
| ·基差的影响因素 | 第17-18页 |
| ·基差风险理论 | 第18-20页 |
| ·基差风险及其影响因素 | 第18-19页 |
| ·对基差风险的理论解释 | 第19-20页 |
| ·套期保值与基差风险 | 第20-26页 |
| ·套期保值定义和分类 | 第20-21页 |
| ·套期保值原理和策略 | 第21-23页 |
| ·套期保值效果与基差波动关系分析 | 第23-26页 |
| 3 对我国金属期货基差的实证研究 | 第26-58页 |
| ·数据来源和变量选取 | 第26-28页 |
| ·数据来源 | 第26页 |
| ·变量的选取 | 第26-28页 |
| ·国内金属期货基差与国外基差的比较 | 第28-34页 |
| ·国内金属铜基差统计分析 | 第28-29页 |
| ·国内期货铝基差统计分析 | 第29-31页 |
| ·国内期货锌基差统计分析 | 第31-32页 |
| ·国外期货合约基差波动性分析 | 第32-33页 |
| ·国内金属期货基差波动性的小结 | 第33-34页 |
| ·基差的线性回归模型 | 第34-44页 |
| ·金属期货铜连三基差的线性回归模型 | 第34-38页 |
| ·沪铜连续基差与各个解释变量的回归分析 | 第38-39页 |
| ·沪铝连三基差与解释变量的回归分析 | 第39-40页 |
| ·沪铝连续的基差与各解释变量的回归分析 | 第40-42页 |
| ·沪锌连三基差与各解释变量的回归分析 | 第42-43页 |
| ·沪锌连续合约基差与各解释变量的回归分析 | 第43-44页 |
| ·对金属期货合约影响因素总结 | 第44页 |
| ·ARMA 模型 | 第44-58页 |
| ·ARMA 基本模型 | 第44-46页 |
| ·ARMA 模型估计 | 第46-58页 |
| 4 研究结论与展望 | 第58-62页 |
| ·模型间的比较 | 第58-59页 |
| ·研究结论 | 第59-60页 |
| ·未来展望 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
