| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-11页 |
| ·研究内容和技术路线 | 第11-12页 |
| ·研究方法和创新点 | 第12-14页 |
| 2 我国商业银行个人理财市场的现状分析 | 第14-20页 |
| ·个人理财的内涵 | 第14-15页 |
| ·什么是个人理财 | 第14页 |
| ·个人理财业务的分类 | 第14-15页 |
| ·我国商业银行个人理财产品和服务现状 | 第15-17页 |
| ·我国商业银行开展个人理财业务的背景 | 第15页 |
| ·我国商业银行个人理财业务发展现状 | 第15-17页 |
| ·我国商业银行个人理财产品和服务存在的问题 | 第17-20页 |
| ·理财投资组合差异化和个性化不足 | 第17-18页 |
| ·尚未真正建立“以客户为中心”的经营模式 | 第18页 |
| ·高素质的综合理财人员匮乏 | 第18页 |
| ·限制个人理财业务发展的政策因素 | 第18-19页 |
| ·服务门槛过高 | 第19-20页 |
| 3 我国商业银行个人理财业务中投资组合理论及投资工具分析 | 第20-34页 |
| ·现代投资组合理论 | 第20-22页 |
| ·马柯维茨证券投资组合理论 | 第20-21页 |
| ·资本资产定价模型 | 第21-22页 |
| ·生命周期理论 | 第22-23页 |
| ·生命周期理论简介 | 第22页 |
| ·生命周期理财的一些基本准则 | 第22-23页 |
| ·VAR 理论 | 第23-25页 |
| ·投资工具简介 | 第25-34页 |
| ·保值型的投资工具 | 第25-27页 |
| ·增值型的投资工具 | 第27-34页 |
| 4 我国商业银行个人理财客户分析 | 第34-47页 |
| ·客户个人理财服务分析 | 第34-35页 |
| ·不同风险偏好客户分析 | 第35-36页 |
| ·风险厌恶型投资者 | 第35页 |
| ·风险中立型投资者 | 第35页 |
| ·风险偏好型投资者 | 第35-36页 |
| ·客户风险承受能力分析 | 第36-42页 |
| ·影响客户风险承受能力的因素 | 第36-38页 |
| ·客户风险承受能力评估 | 第38-42页 |
| ·客户生命周期理论分析 | 第42-44页 |
| ·客户财务生命周期理论分析 | 第42-43页 |
| ·客户家庭生命周期理论分析 | 第43页 |
| ·客户财务与家庭生命周期综合分析 | 第43-44页 |
| ·客户理财结构的综合分析 | 第44-47页 |
| ·客户资产配置 | 第44-45页 |
| ·客户生命周期综合分析 | 第45-47页 |
| 5 我国商业银行个人理财最优投资组合分析 | 第47-59页 |
| ·个人理财投资组合模型的构建 | 第47-51页 |
| ·引入VaR 约束的马柯维茨均值-方差优化模型 | 第47-49页 |
| ·优化模型的几何求解方法 | 第49-51页 |
| ·利用 VAR 约束的均值-方差优化模型确定投资组合 | 第51-53页 |
| ·个人理财客户类型划分 | 第51页 |
| ·个人理财投资工具选择 | 第51-52页 |
| ·个人理财投资工具数据分析 | 第52-53页 |
| ·利用 VAR 约束的均值-方差优化模型确定最优投资组合 | 第53-59页 |
| ·风险厌恶型投资者最优投资组合确定 | 第53-54页 |
| ·风险中立型投资者最优投资组合确定 | 第54-55页 |
| ·风险偏好型投资者最优投资组合确定 | 第55-56页 |
| ·个人理财客户最优投资组合的选择 | 第56-59页 |
| 6 结论与展望 | 第59-60页 |
| ·结论 | 第59页 |
| ·展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第63页 |
