| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-13页 |
| ·选题背景及实际意义 | 第9-12页 |
| ·本文的研究内容安排 | 第12-13页 |
| 第二章 GED分布的定义及性质 | 第13-21页 |
| ·GED分布的定义 | 第13-15页 |
| ·参数μ、σ_p、p的矩法估计 | 第15-16页 |
| ·参数μ、σ_p、p的极大似然估计 | 第16-19页 |
| ·GED分布随机数的生成 | 第19-21页 |
| 第三章 GED分布的贝叶斯参数估计 | 第21-36页 |
| ·MCMC方法 | 第21-22页 |
| ·Metropolis-Hastings算法 | 第22-23页 |
| ·Gibbs抽样 | 第23-24页 |
| ·ARMS(Adaptive Rejection Metropolis Sampling)抽样 | 第24-25页 |
| ·GED分布参数的贝叶斯估计 | 第25-28页 |
| ·模拟验证 | 第28-32页 |
| ·对股指收益率数据的拟合 | 第32-36页 |
| 第四章 GARCH-GED模型的贝叶斯分析 | 第36-41页 |
| ·GARCH模型 | 第36-37页 |
| ·GARCH-GED模型及其参数估计 | 第37-39页 |
| ·模拟分析 | 第39-41页 |
| 结论 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45页 |