| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-28页 |
| ·论文的研究背景、目的和意义 | 第12-15页 |
| ·论文研究的背景 | 第12-14页 |
| ·论文研究的目的和意义 | 第14-15页 |
| ·国内外研究现状分析 | 第15-26页 |
| ·国外研究现状分析 | 第15-22页 |
| ·国内研究现状分析 | 第22-25页 |
| ·现有研究的不足之处 | 第25-26页 |
| ·论文的研究内容、方法和技术线路 | 第26-28页 |
| ·论文研究的内容 | 第26页 |
| ·论文的研究方法 | 第26-27页 |
| ·论文的研究技术线路 | 第27-28页 |
| 第2章 商业银行信贷风险理论概述 | 第28-35页 |
| ·商业银行信贷风险的含义与分类 | 第28-31页 |
| ·商业银行信贷风险的含义 | 第28页 |
| ·商业银行信贷风险的分类 | 第28-31页 |
| ·西方商业银行信贷风险管理理论基础 | 第31-32页 |
| ·信用风险度量理论基础 | 第32-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 第3章 基于灰色关联度的信用评估方法研究 | 第35-56页 |
| ·灰色系统的基本概念和方法 | 第35-39页 |
| ·灰色系统的数量表示 | 第35-36页 |
| ·灰色决策局势 | 第36-37页 |
| ·效果测度和效果测度矩阵 | 第37-38页 |
| ·灰色统计 | 第38-39页 |
| ·灰色关联度评价方法 | 第39-40页 |
| ·基于灰色关联度的信用评估方法 | 第40-42页 |
| ·实证研究 | 第42-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 第4章 期望违约率KMV 模型的应用研究 | 第56-71页 |
| ·KMV 模型的发展 | 第56-57页 |
| ·基于期权定价原理的KMV 模型理论 | 第57-58页 |
| ·KMV 模型的计算步骤 | 第58-63页 |
| ·实证研究 | 第63-69页 |
| ·本章小结 | 第69-71页 |
| 第5章 商业银行信贷风险过程控制及风险预警 | 第71-96页 |
| ·商业银行信贷风险过程控制 | 第71-78页 |
| ·贷前调查关键风险点控制：非财务因素分析 | 第71-73页 |
| ·贷时审查关键风险点控制：贷审会制度研究 | 第73-76页 |
| ·贷后监控关键风险点控制：风险经理制度研究 | 第76-78页 |
| ·商业银行信贷风险预警 | 第78-95页 |
| ·事后监督和处理体系关键风险点控制：风险预警制度研究 | 第78-81页 |
| ·现有信贷风险预警监测法：贷款五级分类法 | 第81-87页 |
| ·基于Logistic 回归的信贷风险预警实证 | 第87-88页 |
| ·基于灰色层次评估的信贷风险预警实证 | 第88-95页 |
| ·本章小结 | 第95-96页 |
| 第6章 商业银行信贷风险内控制度措施研究 | 第96-110页 |
| ·商业银行信贷风险内部控制概述 | 第96-101页 |
| ·加强我国商业银行信贷风险控制内控制度对策分析 | 第101-109页 |
| ·本章小结 | 第109-110页 |
| 第7章 总结与展望 | 第110-113页 |
| ·全文总结 | 第110页 |
| ·论文的创新点 | 第110-111页 |
| ·研究展望 | 第111-113页 |
| 附录一 灰色关联度 matlab7.0 计算程序 | 第113-120页 |
| 附录二 KMV 模型 matlab7.0 计算程序 | 第120-125页 |
| 附录三 ST 公司、非 ST 公司股权市场价值 E_0和股权市场价值波动率 ~σE 数据 | 第125-127页 |
| 附录四 ST 公司、非ST 公司七种违约点DP 值 | 第127-129页 |
| 附录五四种行业ST 公司、非ST 公司总资产与流动负债、长期负债的回归结果 | 第129-137页 |
| 附录六 ST 公司、非ST 公司总资产与流动负债、长期负债的回归系数 | 第137-138页 |
| 附录七 ST 公司、非ST 公司资产的市场价值V_A 、资产波动率σ_A | 第138-142页 |
| 附录八 ST 公司、非ST 公司公司预期价值E(V_A ) 及预期增长率G | 第142-144页 |
| 附录九 ST 公司、非ST 公司违约距离DD | 第144-146页 |
| 附录十 ST 公司、非ST 公司违约概率EDF | 第146-148页 |
| 附录十一 Logit 回归的样本数据 | 第148-152页 |
| 附录十二 Logit 回归结果 | 第152-154页 |
| 附录十三 检验样本数据 | 第154-155页 |
| 附录十四 检验样本结果 | 第155-156页 |
| 附录十五 10 家上市公司的指标数据 | 第156-158页 |
| 附录十六 偿债能力、财务效益能力、资产营运能力、发展能力的白化矩阵 | 第158-160页 |
| 附录十七 上市公司的各层次指标的评估系数 | 第160-164页 |
| 附录十八 上市公司各层次的评估权矩阵 | 第164-165页 |
| 附录十九 上市公司各层次的效果测度矩阵 | 第165-166页 |
| 参考文献 | 第166-178页 |
| 攻读博士学位期间发表论文目录 | 第178-179页 |
| 攻读博士学位期间参与科研项目 | 第179-180页 |
| 致谢 | 第180页 |
