| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究的背景和目的 | 第10-11页 |
| ·国内外文献综述 | 第11-14页 |
| ·时间序列建模的研究 | 第11-13页 |
| ·风险价值(Value at Risk)的研究 | 第13-14页 |
| ·本文的研究方法 | 第14页 |
| ·主要内容与创新 | 第14-16页 |
| 第2章 收益率的时间序列建模 | 第16-46页 |
| ·时间序列分析的相关概念 | 第17-25页 |
| ·数字特征 | 第17-18页 |
| ·平稳性 | 第18-20页 |
| ·自相关性 | 第20-21页 |
| ·时间序列模型的建立与检验 | 第21-24页 |
| ·多元时间序列 | 第24-25页 |
| ·沪深300指数收益率的时间序列模型 | 第25-39页 |
| ·数字特征 | 第26-27页 |
| ·平稳性 | 第27-29页 |
| ·自相关性 | 第29-30页 |
| ·建模 | 第30-39页 |
| ·含沪深300指数产品的投资组合收益率的时间序列模型 | 第39-46页 |
| ·现实情况 | 第39-40页 |
| ·虚拟投资组合的设定 | 第40-41页 |
| ·投资组合收益率的时间序列模型 | 第41-46页 |
| 第3章 收益率的VaR度量 | 第46-57页 |
| ·VaR的理论基础与技术方法 | 第46-51页 |
| ·VaR模型的计算方法 | 第47-48页 |
| ·VaR模型的回测 | 第48-49页 |
| ·VaR模型中置信水平p和时间间隔t的选择 | 第49-50页 |
| ·投资组合的VaR及VaR的分析工具 | 第50-51页 |
| ·沪深300指数收益率的VaR度量以及回测 | 第51-55页 |
| ·预测 | 第51-53页 |
| ·回测 | 第53-55页 |
| ·投资组合收益率的VaR度量及VaR工具的分析 | 第55-57页 |
| 第4章 案例分析 | 第57-59页 |
| 第5章 结论 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 附录: 发表论文与科研项目 | 第65页 |