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重尾分布的尾部指数估计、VaR的计算方法及其沪深股市实证分析

中文摘要第1-9页
英文摘要第9-10页
引言第10-13页
   ·问题提出及意义第10-11页
   ·国内外文献综述第11-13页
第一章 重尾子族及其关系图第13-22页
   ·预备知识第13-14页
   ·重尾子族第14-18页
   ·重尾子族间的相互关系第18-20页
   ·重尾子族关系图第20-22页
第二章 重尾分布的尾部指数α的估计方法第22-24页
   ·Hill估计方法第23-24页
第三章 极大顺序统计量个数k的选取方法第24-28页
   ·Sum-plot方法第25-26页
   ·Hall提出的Bootstrap方法第26-27页
   ·Danielsson提出的Bootstrap方法第27页
   ·M-Bootstrap方法第27-28页
第四章 金融风险度量第28-48页
   ·金融风险第28-31页
   ·金融风险度量第31-33页
   ·风险价值VaR第33-34页
   ·VaR的计算方法第34-38页
     ·历史模拟法第34-35页
     ·蒙特卡洛模拟法第35-36页
     ·分析法(方差-协方差方法)第36-38页
   ·重尾情形下的VaR计算方法第38-48页
     ·分块样本极大值模型(BMM)第39-41页
     ·超门限极值理论模型(POT)第41-44页
     ·极值模型的参数估计和检验第44-45页
     ·理论证明第45-48页
第五章 股市风险价值的实证研究第48-53页
   ·沪深股市风险价值的实证分析第48-52页
   ·结论第52-53页
第六章 风险度量方法研究展望第53-54页
参考文献第54-61页
附录第61-63页
发表文章目录第63-64页
致谢第64-65页
个人简况第65-66页

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