| 中文摘要 | 第1-9页 |
| 英文摘要 | 第9-10页 |
| 引言 | 第10-13页 |
| ·问题提出及意义 | 第10-11页 |
| ·国内外文献综述 | 第11-13页 |
| 第一章 重尾子族及其关系图 | 第13-22页 |
| ·预备知识 | 第13-14页 |
| ·重尾子族 | 第14-18页 |
| ·重尾子族间的相互关系 | 第18-20页 |
| ·重尾子族关系图 | 第20-22页 |
| 第二章 重尾分布的尾部指数α的估计方法 | 第22-24页 |
| ·Hill估计方法 | 第23-24页 |
| 第三章 极大顺序统计量个数k的选取方法 | 第24-28页 |
| ·Sum-plot方法 | 第25-26页 |
| ·Hall提出的Bootstrap方法 | 第26-27页 |
| ·Danielsson提出的Bootstrap方法 | 第27页 |
| ·M-Bootstrap方法 | 第27-28页 |
| 第四章 金融风险度量 | 第28-48页 |
| ·金融风险 | 第28-31页 |
| ·金融风险度量 | 第31-33页 |
| ·风险价值VaR | 第33-34页 |
| ·VaR的计算方法 | 第34-38页 |
| ·历史模拟法 | 第34-35页 |
| ·蒙特卡洛模拟法 | 第35-36页 |
| ·分析法(方差-协方差方法) | 第36-38页 |
| ·重尾情形下的VaR计算方法 | 第38-48页 |
| ·分块样本极大值模型(BMM) | 第39-41页 |
| ·超门限极值理论模型(POT) | 第41-44页 |
| ·极值模型的参数估计和检验 | 第44-45页 |
| ·理论证明 | 第45-48页 |
| 第五章 股市风险价值的实证研究 | 第48-53页 |
| ·沪深股市风险价值的实证分析 | 第48-52页 |
| ·结论 | 第52-53页 |
| 第六章 风险度量方法研究展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-61页 |
| 附录 | 第61-63页 |
| 发表文章目录 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 个人简况 | 第65-66页 |