| 中文摘要 | 第1-8页 |
| 英文摘要 | 第8-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-18页 |
| §1.1 问题提出及意义 | 第10-11页 |
| §1.2 国内外文献综述 | 第11-16页 |
| §1.3 本文的结构安排 | 第16-18页 |
| 第二章 预备知识 | 第18-21页 |
| §2.1 重尾定义 | 第18页 |
| §2.2 GARCH模型的严平稳遍历性 | 第18-21页 |
| 第三章 GARCH模型的带权重的最小一乘估计 | 第21-27页 |
| §3.1 带权重的最小一乘估计方法(一) | 第21-24页 |
| §3.2 带权重的最小一乘估计方法(二) | 第24-27页 |
| 第四章 IVGARCH模型的Monte-Carlo模拟 | 第27-29页 |
| 第五章 沪深股市IVGARCH的实证分析 | 第29-38页 |
| §5.1 沪深指数日收益率的统计特征 | 第29-34页 |
| §5.2 风险计量模型计算结果 | 第34-38页 |
| 第六章 结论与展望 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 发表文章目录 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 个人简况 | 第45-46页 |