我国股票市场的非对称反应研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| ·研究背景与意义 | 第8-9页 |
| ·论文研究思路 | 第9-10页 |
| ·论文的创新点 | 第10页 |
| ·论文结构安排 | 第10-12页 |
| 2 文献综述 | 第12-18页 |
| ·国外文献综述 | 第12-13页 |
| ·国内文献综述 | 第13-16页 |
| ·存在非对称反应 | 第13-15页 |
| ·不存在非对称反应 | 第15页 |
| ·不能得到单一结论 | 第15-16页 |
| ·文献总结 | 第16-18页 |
| 3 理论模型介绍 | 第18-22页 |
| ·ARCH、GARCH、ARCH-M 模型 | 第18-19页 |
| ·EGARCH 模型 | 第19页 |
| ·TARCH 模型 | 第19-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 4 我国股票市场非对称反应的特征 | 第22-31页 |
| ·样本与数据说明 | 第22页 |
| ·实证检验 | 第22-29页 |
| ·数据初始分析 | 第22-24页 |
| ·平稳性检验 | 第24页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第24-26页 |
| ·TARCH 模型估计结果 | 第26-29页 |
| ·实证结论分析 | 第29-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 5 非对称反应与投资者情绪 | 第31-39页 |
| ·投资者情绪指数 | 第31-32页 |
| ·样本描述与模型设计 | 第32-33页 |
| ·实证检验 | 第33-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 6 结论与建议 | 第39-42页 |
| ·主要结论 | 第39页 |
| ·相关的政策建议 | 第39-41页 |
| ·加快建立做空机制 | 第40页 |
| ·完善信息披露机制 | 第40页 |
| ·加强机构投资者建设 | 第40页 |
| ·加强风险管理和金融创新 | 第40-41页 |
| ·非对称反应研究展望 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 附录A 沪深两市各阶段收益序列图 | 第45-47页 |
| 附录B 沪深两市各阶段残差序列图 | 第47-49页 |
| 附录C 沪深两市各阶段信息冲击曲线 | 第49-51页 |
| 在学研究成果 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
