| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| ·引言 | 第10-12页 |
| ·互换期权研究的历史和现状 | 第12页 |
| ·本文的主要工作 | 第12-14页 |
| 第2章 基本理论知识 | 第14-20页 |
| ·鞅和随机过程理论 | 第14-15页 |
| ·债券及利率简介 | 第15-16页 |
| ·衍生产品定价基本框架 | 第16-18页 |
| ·计价单位的选择 | 第18-20页 |
| 3章 利率模型简介及选择 | 第20-27页 |
| ·利率模型的选择 | 第20-21页 |
| ·单因子均衡模型分析 | 第21-23页 |
| ·Merton模型 | 第21-22页 |
| ·Vasicek模型分析 | 第22页 |
| ·Cox,Ingersoll,Ross(1985b)模型分析 | 第22-23页 |
| ·无套利模型分析 | 第23-26页 |
| ·Ho-Lee模型分析 | 第23-24页 |
| ·Hull-White模型分析 | 第24-26页 |
| ·利率模型总体评述 | 第26-27页 |
| 第4章 互换及互换期权定价研究 | 第27-39页 |
| ·互换定价研究 | 第27-30页 |
| ·利率互换产品介绍 | 第27-28页 |
| ·货币互换介绍 | 第28-29页 |
| ·利率互换的定价 | 第29-30页 |
| ·互换期权定价研究 | 第30-33页 |
| ·互换期权介绍 | 第30-31页 |
| ·欧式互换期权及其定价 | 第31-32页 |
| ·百慕大互换期权 | 第32-33页 |
| ·交叉货币百慕大互换期权定价研究 | 第33-39页 |
| ·交叉货币百慕大互换期权介绍 | 第33-34页 |
| ·基本理论分析 | 第34-35页 |
| ·理论基础 | 第35-36页 |
| ·Hull-White模型下测度的转换 | 第36-38页 |
| ·百慕大互换期权价值的计算 | 第38-39页 |
| 第5章 数值算法计算与结论 | 第39-46页 |
| ·LSM算法 | 第39-42页 |
| ·LSM算法定价交叉货币百慕大互换期权 | 第42-45页 |
| ·结论与展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 学位论文数据集 | 第49页 |