YT公司期货套期保值总体闭合方案优化研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 概述 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究的背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究的目的和意义 | 第9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国外套期保值理论的研究综述 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内套期保值理论的研究综述 | 第11页 |
| 1.2.3 铜期货套期保值的研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.4 基差风险管理的研究现状 | 第12页 |
| 1.3 研究的内容与基本思路 | 第12-14页 |
| 1.3.1 研究的内容 | 第12-13页 |
| 1.3.2 研究的基本思路 | 第13-14页 |
| 1.4 研究方法 | 第14-16页 |
| 2 相关概念和理论 | 第16-22页 |
| 2.1 套期保值的概念及原理 | 第16页 |
| 2.2 套期保值的特点与分类 | 第16-17页 |
| 2.2.1 套期保值的特点 | 第16-17页 |
| 2.2.2 套期保值的分类 | 第17页 |
| 2.3 我国期货交易市场的发展 | 第17-18页 |
| 2.4 本文涉及的其他理论基础 | 第18-22页 |
| 2.4.1 YT公司总体闭合 | 第18-19页 |
| 2.4.2 小闭合 | 第19页 |
| 2.4.3 闭合保值头寸 | 第19页 |
| 2.4.4 基差和基差风险 | 第19-20页 |
| 2.4.5 原料采购 | 第20页 |
| 2.4.6 现货升贴水 | 第20-22页 |
| 3 YT公司期货市场套期保值总体闭合方案现状 | 第22-38页 |
| 3.1 YT公司简介 | 第22-23页 |
| 3.2 YT公司业务介绍 | 第23页 |
| 3.3 YT公司当前套期保值总体闭合方案现状 | 第23-34页 |
| 3.3.1 YT公司套期保值的原则 | 第25-26页 |
| 3.3.2 YT公司套期保值的策略 | 第26页 |
| 3.3.3 YT公司套期保值的流程 | 第26-28页 |
| 3.3.4 当前总体闭合方案的实施 | 第28-34页 |
| 3.4 总体闭合方案的实施效果 | 第34-37页 |
| 3.5 总体闭合方案实施后给公司带来的好处 | 第37-38页 |
| 3.5.1 熨平利润,降低财务危机 | 第37页 |
| 3.5.2 降低经营风险,提高核心竞争力 | 第37-38页 |
| 4 YT公司套期保值总体闭合方案的不足 | 第38-41页 |
| 4.1 总体闭合缺乏考核联动 | 第38-39页 |
| 4.2 基差风险对套期保值效果产生影响 | 第39-41页 |
| 5 YT公司套期保值总体闭合方案的优化措施 | 第41-48页 |
| 5.1 方案优化总原则 | 第41页 |
| 5.2 衍生小闭合方案满足财务静态算账考核 | 第41-44页 |
| 5.3 优化YT公司对基差风险的管控办法 | 第44-48页 |
| 6 研究结论与展望 | 第48-50页 |
| 6.1 研究结论 | 第48页 |
| 6.2 论文研究的创新点 | 第48页 |
| 6.3 研究展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
