| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 第一节 研究背景和选题意义 | 第8-10页 |
| 第二节 研究内容及方法 | 第10-11页 |
| 一、研究内容 | 第10-11页 |
| 二、研究方法 | 第11页 |
| 第三节 本文的不足和创新之处 | 第11-12页 |
| 第二章 利率期限结构理论研究及相关文献 | 第12-24页 |
| 第一节 利率期限结构理论及相关文献 | 第12-14页 |
| 一、完全预期理论 | 第12-13页 |
| 二、市场分割理论 | 第13页 |
| 三、流动性偏好理论 | 第13-14页 |
| 第二节 宏观经济与利率期限结构关系的研究 | 第14-20页 |
| 一、宏观经济对利率期限结构的传导 | 第14-16页 |
| 二、经济增长与利率期限结构 | 第16-17页 |
| 三、通货膨胀与利率期限结构 | 第17页 |
| 四、货币政策与利率期限结构 | 第17-18页 |
| 五、美元指数与利率期限结构 | 第18-19页 |
| 六、研究方法综述 | 第19-20页 |
| 第三节 我国债券市场发展现状 | 第20-24页 |
| 一、债券市场发展概况 | 第20-22页 |
| 二、债券市场发展的主要特点 | 第22-24页 |
| 第三章 主成分分析及VAR模型 | 第24-25页 |
| 第一节 主成分分析方法 | 第24-25页 |
| 第二节 VAR模型 | 第25页 |
| 第四章 国债利率期限结构实证分析 | 第25-29页 |
| 第一节 样本数据选取 | 第25-26页 |
| 第二节 样本的描述性统计及ADF检验 | 第26-27页 |
| 第三节 样本主成分分析 | 第27-29页 |
| 第五章 宏观经济变量对国债利率期限结构影响的实证分析 | 第29-41页 |
| 第一节 数据说明 | 第29-31页 |
| 一、经济增长数据的选取 | 第29-30页 |
| 二、通货膨胀数据的选取 | 第30页 |
| 三、货币政策指标的选取 | 第30页 |
| 四、美元指数的选取 | 第30-31页 |
| 第二节 VAR模型建立步骤 | 第31-33页 |
| 一、ADF检验 | 第31页 |
| 二、协整检验 | 第31-32页 |
| 三、滞后期选择 | 第32页 |
| 四、模型稳定性检验 | 第32-33页 |
| 第三节 基于VAR模型的宏观经济变量与三因子关系实证研究 | 第33-38页 |
| 一、宏观经济变量与水平因子 | 第33-35页 |
| 二、宏观经济变量与斜率因子 | 第35-37页 |
| 三、宏观经济变量与曲度因子 | 第37-38页 |
| 第四节 美元指数与利率期限结构 | 第38-39页 |
| 第五节 本章小结 | 第39-41页 |
| 第六章 结论与建议 | 第41-45页 |
| 第一节 结论 | 第41-42页 |
| 第二节 建议 | 第42-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第50页 |