| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第12-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-14页 |
| 1.2 文章结构 | 第14-15页 |
| 1.3 研究框架 | 第15-16页 |
| 第二章 文献综述 | 第16-26页 |
| 2.1 已实现波动率文献综述 | 第16-17页 |
| 2.1.1 国外研究现状 | 第16页 |
| 2.1.2 国内研究现状 | 第16-17页 |
| 2.2 隔夜信息及午间信息文献综述 | 第17-19页 |
| 2.2.1 国外研究现状 | 第17-19页 |
| 2.2.2 国内研究现状 | 第19页 |
| 2.3 波动率建模文献综述 | 第19-22页 |
| 2.3.1 国外研究现状 | 第19-21页 |
| 2.3.2 国内研究现状 | 第21-22页 |
| 2.4 股票市场和债券市场相关性文献综述 | 第22-24页 |
| 2.4.1 国外研究现状 | 第22-23页 |
| 2.4.2 国内研究现状 | 第23-24页 |
| 2.5 主要创新与不足之处 | 第24-26页 |
| 2.5.1 主要创新 | 第24-25页 |
| 2.5.2 不足之处 | 第25-26页 |
| 第三章 研究方法 | 第26-34页 |
| 3.1 四种波动率度量方法简介 | 第26-29页 |
| 3.1.1 概览 | 第26页 |
| 3.1.2 隐含波动率 | 第26-27页 |
| 3.1.3 离散波动率 | 第27页 |
| 3.1.4 连续波动率 | 第27页 |
| 3.1.5 已实现波动率 | 第27-29页 |
| 3.2 V-HAR模型 | 第29-32页 |
| 3.2.1 HAR模型理论基础 | 第29-30页 |
| 3.2.2 V-HAR模型实证形式 | 第30-32页 |
| 3.3 DCC-MGARCH模型 | 第32-34页 |
| 第四章 基于中国金融市场环境下的已实现波动率计算 | 第34-45页 |
| 4.1 中国金融市场的午间信息和隔夜信息 | 第34-36页 |
| 4.1.1 午间信息及隔夜信息 | 第34-35页 |
| 4.1.2 隔夜信息及午间信息的度量 | 第35-36页 |
| 4.2 求日已实现波动率 | 第36-39页 |
| 4.2.1 三种求日已实现波动率的方法 | 第36-37页 |
| 4.2.2 基于中国金融市场环境下求日已实现波动率 | 第37-39页 |
| 4.2.3 使用的数据 | 第39页 |
| 4.3 中国股票市场以及债券市场已实现波动率 | 第39-45页 |
| 第五章 中国股票市场与债券市场波动率相关性的实证分析 | 第45-52页 |
| 5.1 平稳性检验 | 第45页 |
| 5.2 实证分析部分 | 第45-52页 |
| 第六章 结论 | 第52-54页 |
| 6.1 研究结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-60页 |
| 致谢 | 第60页 |