| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12-14页 |
| 1.3 研究内容及框架 | 第14-16页 |
| 2 文献回顾 | 第16-22页 |
| 2.1 动量效应的存在性 | 第16-17页 |
| 2.2 动量效应的理论解释 | 第17-18页 |
| 2.3 基于前景理论的解释 | 第18-22页 |
| 3 我国股市动量效应实证研究 | 第22-34页 |
| 3.1 数据与方法 | 第22页 |
| 3.2 动量效应实证结果 | 第22-28页 |
| 3.3 动量效应的时间序列影响因素 | 第28-32页 |
| 3.4 本章小结 | 第32-34页 |
| 4 动量收益成分研究 | 第34-48页 |
| 4.1 代理变量介绍 | 第34-38页 |
| 4.2 动量策略收益分解 | 第38-43页 |
| 4.3 时间序列因素对收益分解的影响 | 第43-46页 |
| 4.4 本章小结 | 第46-48页 |
| 5 结论 | 第48-50页 |
| 5.1 全文总结 | 第48-49页 |
| 5.2 论文的局限性与未来研究方向 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |