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中国A股市场动量效应稳定性实证研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第11-16页
    1.1 选题背景第11-12页
    1.2 研究意义第12-14页
    1.3 研究内容及框架第14-16页
2 文献回顾第16-22页
    2.1 动量效应的存在性第16-17页
    2.2 动量效应的理论解释第17-18页
    2.3 基于前景理论的解释第18-22页
3 我国股市动量效应实证研究第22-34页
    3.1 数据与方法第22页
    3.2 动量效应实证结果第22-28页
    3.3 动量效应的时间序列影响因素第28-32页
    3.4 本章小结第32-34页
4 动量收益成分研究第34-48页
    4.1 代理变量介绍第34-38页
    4.2 动量策略收益分解第38-43页
    4.3 时间序列因素对收益分解的影响第43-46页
    4.4 本章小结第46-48页
5 结论第48-50页
    5.1 全文总结第48-49页
    5.2 论文的局限性与未来研究方向第49-50页
致谢第50-51页
参考文献第51-54页

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