| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第9-12页 |
| 1.1 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.3 本文的研究内容与创新点 | 第11-12页 |
| 2 预备知识 | 第12-23页 |
| 2.1 蒙特卡洛期权定价方法 | 第12-14页 |
| 2.1.1 蒙特卡洛期权定价的基本原理 | 第12页 |
| 2.1.2 蒙特卡洛方法的技术实现 | 第12-14页 |
| 2.2 方差缩减技术 | 第14-18页 |
| 2.2.1 控制变量技术 | 第14-16页 |
| 2.2.2 条件期望法 | 第16页 |
| 2.2.3 重要性抽样 | 第16-18页 |
| 2.3 利率期限结构 | 第18-19页 |
| 2.4 鞅与测度变换 | 第19-23页 |
| 2.4.1 鞅过程 | 第19-20页 |
| 2.4.2 测度变换 | 第20-21页 |
| 2.4.3 格尔萨夫定理 | 第21-23页 |
| 3 Vasicek模型下的障碍期权定价 | 第23-30页 |
| 3.1 基于Vasicek模型的欧式看涨期权定价 | 第23-24页 |
| 3.1.1 Vasicek模型下零息债券的定价 | 第23-24页 |
| 3.1.2 Vasicek模型下的欧式期权定价公式 | 第24页 |
| 3.2 基于Vasicek模型的障碍期权定价的蒙特卡洛模拟 | 第24-26页 |
| 3.3 重要性抽样的应用 | 第26-27页 |
| 3.4 分析与验证 | 第27-30页 |
| 4 CIR模型下的障碍期权定价 | 第30-39页 |
| 4.1 CIR模型下的欧式看涨期权定价 | 第30-35页 |
| 4.1.1 CIR模型下零息债券的定价 | 第30-32页 |
| 4.1.2 远期测度下的资产定价公式 | 第32-33页 |
| 4.1.3 CIR模型的欧式看涨期权的定价 | 第33-35页 |
| 4.2 基于CIR模型的障碍期权定价的蒙特卡洛模拟 | 第35-36页 |
| 4.3 重要性抽样的应用 | 第36-38页 |
| 4.4 分析与验证 | 第38-39页 |
| 结语与展望 | 第39-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
