三类风险模型破产概率的研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 课题的起源和发展 | 第7-8页 |
| 1.2 保险学中的风险理论和破产理论 | 第8-9页 |
| 1.3 课题的发展现状 | 第9-10页 |
| 1.4 本文主要研究内容 | 第10-12页 |
| 第2章 有关风险模型的相关知识 | 第12-16页 |
| 2.1 预备知识 | 第12-16页 |
| 2.1.1 常见分布及特征函数 | 第12-13页 |
| 2.1.2 随机过程相关理论 | 第13-16页 |
| 第3章 连续型风险模型 | 第16-42页 |
| 3.1 经典风险模型 | 第16-25页 |
| 3.1.1 经典风险模型相关结论 | 第16-24页 |
| 3.1.2 模型例子 | 第24-25页 |
| 3.2 双Poisson风险模型 | 第25-28页 |
| 3.2.1 模型介绍及结论 | 第25-26页 |
| 3.2.2 模型例子 | 第26-28页 |
| 3.3 双险种Poisson风险模型 | 第28-36页 |
| 3.3.1 模型介绍及结论 | 第28-32页 |
| 3.3.2 模型例子 | 第32-36页 |
| 3.4 带Brown运动的风险模型 | 第36-41页 |
| 3.5 本章小结 | 第41-42页 |
| 第4章 离散型风险模型 | 第42-58页 |
| 4.1 离散风险模型 | 第42-43页 |
| 4.2 复合二项风险模型 | 第43-46页 |
| 4.3 复合双二项风险模型 | 第46-49页 |
| 4.4 复合广义二项风险模型 | 第49-51页 |
| 4.5 复合负二项风险模型 | 第51-55页 |
| 4.6 复合双负二项风险模型 | 第55-57页 |
| 4.7 本章小结 | 第57-58页 |
| 第5章 混合风险模型 | 第58-63页 |
| 5.1 二项—负二项混合风险模型 | 第58-60页 |
| 5.2 Poisson-二项混合风险模型 | 第60-62页 |
| 5.3 本章小结 | 第62-63页 |
| 结论 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
