利率期限结构与固定收益证券定价实证分析
| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第11-15页 |
| 1.1 论文研究意义 | 第11-13页 |
| 1.2 论文的主要内容 | 第13页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第13-15页 |
| 1.3.1 国外研究成果 | 第14页 |
| 1.3.2 国内研究成果 | 第14-15页 |
| 第二章 息票剥离法模拟分析 | 第15-18页 |
| 2.1 息票剥离法 | 第15-17页 |
| 2.1.1 息票剥离法简介 | 第15页 |
| 2.1.2 息票剥离法计算原理： | 第15页 |
| 2.1.3 实证分析 | 第15-17页 |
| 2.2 本章小结 | 第17-18页 |
| 第三章 样条函数模拟实证分析 | 第18-32页 |
| 3.1 多项式模拟实证分析 | 第18-23页 |
| 3.1.1 三次多项式插值原理简介 | 第18-19页 |
| 3.1.2 贴现函数的公式推导 | 第19页 |
| 3.1.3 贴现因子的估计 | 第19-20页 |
| 3.1.4 多项式样条模拟实证分析 | 第20-23页 |
| 3.2 指数样条模型实证拟合 | 第23-28页 |
| 3.2.1 指数样条模型简介 | 第23-25页 |
| 3.2.2 模型参数的估计 | 第25页 |
| 3.2.3 指数样条函数模拟实证分析 | 第25-28页 |
| 3.3 B样条模型实证分析 | 第28-31页 |
| 3.3.1 B样条模型简介 | 第28-29页 |
| 3.3.2 节点的设置 | 第29-30页 |
| 3.3.3 B样条函数模拟实证分析 | 第30-31页 |
| 3.4 本章小结 | 第31-32页 |
| 第四章 Nelson-Siegel模型实证分析 | 第32-36页 |
| 4.1 Nelson-Siegel模型简介 | 第32-33页 |
| 4.2 实证分析 | 第33-35页 |
| 4.3 本章小结 | 第35-36页 |
| 第五章 神经网络模型模拟实证 | 第36-42页 |
| 5.1 神经网络模型简介 | 第36-39页 |
| 5.1.1 BP神经网络模型简介 | 第36-37页 |
| 5.1.2 BP神经网络模型实证分析 | 第37-39页 |
| 5.2 RBF神经网络模拟实证分析 | 第39-41页 |
| 5.2.1 RBF神经网络简介 | 第39-40页 |
| 5.2.2 RBF神经网络实证分析 | 第40-41页 |
| 5.3 本章小结 | 第41-42页 |
| 第六章 CIR模型实证分析 | 第42-46页 |
| 6.1 CIR模型介绍 | 第42-43页 |
| 6.2 CIR模型实证分析 | 第43-45页 |
| 6.3 本章小结 | 第45-46页 |
| 第七章 总结和展望 | 第46-48页 |
| 7.1 总结 | 第46-47页 |
| 7.2 未来展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 附录 | 第50-59页 |
| 致谢 | 第59-61页 |
