信息及其扩散对证券市场的影响
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-24页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第10-17页 |
| 1.2 研究方法与国内外现状 | 第17-21页 |
| 1.3 研究内容与创新点 | 第21-24页 |
| 第二章 股票聚类结果的Ward权权熵评价指标 | 第24-44页 |
| 2.1 问题的描述 | 第24-25页 |
| 2.2 数据预处理 | 第25-29页 |
| 2.3 股票聚类结果的评价模型 | 第29-35页 |
| 2.4 实证分析 | 第35-44页 |
| 第三章 连续渗流理论 | 第44-54页 |
| 3.1 渗流理论 | 第44-46页 |
| 3.2 连续渗流 | 第46-54页 |
| 第四章 RCM股票价格波动模型 | 第54-60页 |
| 4.1 价格过程与收益过程 | 第54-55页 |
| 4.2 RCM股价波动模型 | 第55-58页 |
| 4.3 模型分析 | 第58-59页 |
| 4.4 小结 | 第59-60页 |
| 第五章 单串连续渗流模型 | 第60-72页 |
| 5.1 Lévy过程 | 第60-62页 |
| 5.2 单串连续渗流模型 | 第62-64页 |
| 5.3 模型分析 | 第64-66页 |
| 5.4 主要结论 | 第66-72页 |
| 第六章 多串连续渗流模型及其改进 | 第72-84页 |
| 6.1 模型概述 | 第72-73页 |
| 6.2 模型构造 | 第73-74页 |
| 6.3 主要结论 | 第74-79页 |
| 6.4 模型的改进及相应结论 | 第79-84页 |
| 第七章 多串连续渗流模型的实证分析 | 第84-94页 |
| 7.1 复合Poisson过程 | 第84页 |
| 7.2 信息扩散的连续渗流模型 | 第84-87页 |
| 7.3 指数波动的复合模型 | 第87-88页 |
| 7.4 实证分析与比较 | 第88-93页 |
| 7.5 本章小结 | 第93-94页 |
| 结论 | 第94-96页 |
| 参考文献 | 第96-104页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第104-106页 |
| 致谢 | 第106-107页 |
