| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 0 引言 | 第10-22页 |
| 0.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 0.2 选题来源和研究意义 | 第11-12页 |
| 0.2.1 选题来源 | 第11-12页 |
| 0.2.2 研究意义 | 第12页 |
| 0.3 文献综述 | 第12-19页 |
| 0.3.1 国外相关文献评述 | 第12-15页 |
| 0.3.2 国内相关文献评述 | 第15-18页 |
| 0.3.3 研究述评 | 第18-19页 |
| 0.4 研究内容及方法 | 第19-20页 |
| 0.4.1 主要研究内容 | 第19-20页 |
| 0.4.2 拟采取的研究方法 | 第20页 |
| 0.5 研究的创新点 | 第20-21页 |
| 0.6 本文的技术路线图 | 第21-22页 |
| 1 概念界定及理论方法概述 | 第22-32页 |
| 1.1 相关概念界定 | 第22-24页 |
| 1.1.1 短期利率 | 第22-23页 |
| 1.1.2 跨市场效应 | 第23-24页 |
| 1.2 一般理论概述 | 第24-27页 |
| 1.2.1 利率决定理论 | 第24-25页 |
| 1.2.2 利率期限理论 | 第25-26页 |
| 1.2.3 利率杠杆理论 | 第26页 |
| 1.2.4 利率波动的影响因素 | 第26-27页 |
| 1.3 研究方法概述 | 第27-31页 |
| 1.3.1 GARCH 族模型 | 第27-29页 |
| 1.3.2 状态空间模型 | 第29-30页 |
| 1.3.3 DCC-MVGARCH 模型 | 第30-31页 |
| 1.4 本章小结 | 第31-32页 |
| 2 短期利率波动跨市场效应的国际比较 | 第32-44页 |
| 2.1 国际短期利率波动的跨市场效应分析 | 第32-36页 |
| 2.1.1 国际货币市场发展概述 | 第32-33页 |
| 2.1.2 国际短期利率波动情况 | 第33-35页 |
| 2.1.3 国际短期利率波动的跨市场效应概述 | 第35-36页 |
| 2.2 我国短期利率波动的跨市场效应典型分析 | 第36-39页 |
| 2.2.1 我国货币市场发展概述 | 第36-37页 |
| 2.2.2 我国短期利率波动情况 | 第37-38页 |
| 2.2.3 我国短期利率波动的相关市场概述 | 第38-39页 |
| 2.3 短期利率波动跨市场效应的产生途径 | 第39-43页 |
| 2.3.1 短期利率波动与股票市场 | 第39-41页 |
| 2.3.2 短期利率波动与债券市场 | 第41-43页 |
| 2.3.3 股票市场与债券市场的投资转移 | 第43页 |
| 2.4 本章小结 | 第43-44页 |
| 3 我国短期利率动态行为特征分析 | 第44-52页 |
| 3.1 数据来源及数据描述 | 第44-46页 |
| 3.1.1 数据选取 | 第44页 |
| 3.1.2 数据描述 | 第44-46页 |
| 3.2 基本统计特征分析 | 第46-48页 |
| 3.2.1 正态性检验 | 第46-47页 |
| 3.2.2 平稳性检验 | 第47页 |
| 3.2.3 自相关检验 | 第47-48页 |
| 3.3 我国短期利率波动特征的实证分析 | 第48-51页 |
| 3.3.1 ARCH 模型检验 | 第48-49页 |
| 3.3.2 单变量 GARCH 模型 | 第49-51页 |
| 3.4 本章小结 | 第51-52页 |
| 4 我国短期利率动态波动的跨市场效应模型构建 | 第52-62页 |
| 4.1 数据来源及基本统计特征 | 第52-56页 |
| 4.1.1 数据获取 | 第52页 |
| 4.1.2 数据描述 | 第52-55页 |
| 4.1.3 基本统计特征分析 | 第55-56页 |
| 4.2 我国短期利率波动的跨市场均值溢出效应模型构建 | 第56-58页 |
| 4.2.1 协整检验 | 第56-57页 |
| 4.2.2 Granger 因果检验 | 第57页 |
| 4.2.3 时变参数状态空间模型构建 | 第57-58页 |
| 4.3 我国短期利率波动的跨市场波动溢出效应模型构建 | 第58-60页 |
| 4.3.1 单变量 GARCH 模型 | 第58-59页 |
| 4.3.2 DCC-MVGARCH 模型构建 | 第59-60页 |
| 4.4 我国短期利率波动的跨市场投资转移效应模型构建 | 第60-61页 |
| 4.4.1 相关系数分析 | 第60页 |
| 4.4.2 自向量回归（VAR）模型构建 | 第60-61页 |
| 4.4.3 VAR-DCC-MVGARCH 模型构建 | 第61页 |
| 4.5 本章小结 | 第61-62页 |
| 5 我国短期利率动态波动的跨市场效应测度 | 第62-75页 |
| 5.1 我国短期利率波动的跨市场均值溢出效应测度 | 第62-64页 |
| 5.1.1 时变参数模型估计结果 | 第62-63页 |
| 5.1.2 时变参数变化趋势分析 | 第63-64页 |
| 5.1.3 实证结果分析 | 第64页 |
| 5.2 我国短期利率波动的跨市场波动溢出效应测度 | 第64-66页 |
| 5.2.1 动态条件相关系数基本统计 | 第64页 |
| 5.2.2 动态相关系数分析 | 第64-65页 |
| 5.2.3 实证结果分析 | 第65-66页 |
| 5.3 我国短期利率波动的跨市场投资转移效应测度 | 第66-71页 |
| 5.3.1 相关系数分析 | 第66-67页 |
| 5.3.2 VAR-DCC-MVGARCH 模型估计结果 | 第67-70页 |
| 5.3.3 实证结果分析 | 第70-71页 |
| 5.4 跨市场效应测度结果分析 | 第71-75页 |
| 5.4.1 跨市场效应测度的结果分析 | 第71-72页 |
| 5.4.2 跨市场效应产生的原因分析 | 第72-73页 |
| 5.4.3 政策建议 | 第73-75页 |
| 5.5 本章小结 | 第75页 |
| 6 全文总结及研究展望 | 第75-77页 |
| 6.1 全文总结 | 第75-76页 |
| 6.2 研究展望 | 第76-77页 |
| 参考文献 | 第77-81页 |
| 致谢 | 第81-82页 |
| 个人简历 | 第82页 |
| 发表的学术论文与研究成果 | 第82-83页 |
