VAR约束下的我国保险公司投资风险管理

摘要	第1-6页
Abstract	第6-9页
1 绪论	第9-15页
·研究背景	第9-10页
·研究目的和意义	第10-11页
·文献综述	第11-14页
·研究思路与研究内容	第14-15页
2 保险投资及风险概述	第15-30页
·保险投资的含义	第15页
·保险投资资金的来源	第15-19页
·保险投资资金的特征	第19-21页
·我国保险投资发展现状	第21-24页
·保险投资风险存在的原因	第24-27页
·保险投资风险的界定及类型	第27-30页
3 保险投资风险管理分析及模型的构建	第30-47页
·保险投资风险管理的现状	第30-32页
·保险投资风险管理的理论选择	第32-42页
·VAR约束下马柯维茨均值-方差模型的构建	第42-47页
4 在中国人寿保险公司投资组合中的应用	第47-55页
·中国人寿保险公司投资组合情况分析	第47-48页
·投资对象和样本数据的选取	第48-50页
·股票、基金、债券资产组合最优配置的应用分析	第50-53页
·模型结果分析与讨论	第53-55页
5 结论	第55-57页
·总结	第55-56页
·本文的创新之处	第56-57页
致谢	第57-58页
攻读硕士期间主要成果	第58-59页
参考文献	第59-60页