投资者情绪和上证指数关系的实证研究
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第14-17页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第14-16页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第16-17页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第17-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4 主要工作和创新 | 第18-19页 |
| 第2章 相关理论概述 | 第19-27页 |
| 2.1 资产定价理论回顾 | 第19-21页 |
| 2.1.1 投资组合理论 | 第19-20页 |
| 2.1.2 资本资产定价模型 | 第20页 |
| 2.1.3 套利定价理论 | 第20页 |
| 2.1.4 三因子模型 | 第20-21页 |
| 2.2 投资者情绪的理论 | 第21-23页 |
| 2.2.1 投资者情绪理论模型 | 第21-22页 |
| 2.2.2 投资者情绪的表现特征 | 第22-23页 |
| 2.3 货币政策对投资者情绪的影响研究 | 第23-24页 |
| 2.3.1 货币政策简述 | 第23-24页 |
| 2.3.2 货币政策对投资者情绪的影响 | 第24页 |
| 2.4 股票市场收益 | 第24-26页 |
| 2.4.1 股票市场收益的影响因素 | 第24-25页 |
| 2.4.2 股票价值的度量 | 第25-26页 |
| 2.5 本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 投资者情绪指数的构建 | 第27-42页 |
| 3.1 情绪变量的介绍 | 第27-30页 |
| 3.1.1 显性指标 | 第27页 |
| 3.1.2 隐性指标 | 第27-28页 |
| 3.1.3 网络挖掘与情感分析技术 | 第28-30页 |
| 3.2 情绪指标的选取 | 第30-32页 |
| 3.3 主成分分析方法 | 第32-38页 |
| 3.3.1 主成分方法介绍 | 第32页 |
| 3.3.2 求主成分方法步骤 | 第32页 |
| 3.3.3 投资者情绪的构建 | 第32-37页 |
| 3.3.4 投资者情绪指数的特点 | 第37-38页 |
| 3.4 上证指数指标的选取 | 第38-40页 |
| 3.5 上证指数和投资者情绪的比较分析 | 第40-41页 |
| 3.6 本章小结 | 第41-42页 |
| 第4章 实证研究 | 第42-50页 |
| 4.1 描述性统计分析 | 第42-43页 |
| 4.2 投资者情绪对上证指数收益影响的动态分析 | 第43-48页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第43-44页 |
| 4.2.2 建立VAR模型 | 第44-46页 |
| 4.2.3 格兰杰因果检验 | 第46-47页 |
| 4.2.4 脉冲响应函数分析 | 第47-48页 |
| 4.3 本章小结 | 第48-50页 |
| 第5章 结论和展望 | 第50-54页 |
| 5.1 结论 | 第50-51页 |
| 5.2 政策建议 | 第51-53页 |
| 5.3 本文不足和日后的研究方向 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 攻读博/硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第58-59页 |
