| 摘要 | 第9-10页 |
| Abstract | 第10-11页 |
| 1 绪论 | 第12-24页 |
| 1.1 研究背景、目的和意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景和目的 | 第12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-20页 |
| 1.2.1 国外研究概况 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内研究概况 | 第15-19页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第19-20页 |
| 1.3 研究内容、方法与技术路线图 | 第20-23页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第20页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第20-21页 |
| 1.3.3 研究技术路线图 | 第21-23页 |
| 1.4 创新和不足 | 第23-24页 |
| 1.4.1 创新点 | 第23页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第23-24页 |
| 2 商业银行结构性理财产品概述及理论基础 | 第24-31页 |
| 2.1 商业银行结构性理财产品概述 | 第24-27页 |
| 2.1.1 商业银行结构性理财产品的定义 | 第24页 |
| 2.1.2 商业银行结构性理财产品的分类 | 第24-26页 |
| 2.1.3 商业银行结构性理财产品的特征 | 第26-27页 |
| 2.2 理论基础 | 第27-31页 |
| 2.2.1 生命周期假说理论 | 第27-28页 |
| 2.2.2 资本资产定价理论 | 第28-29页 |
| 2.2.3 风险价值理论 | 第29-31页 |
| 3 平安银行TLG170011产品介绍 | 第31-36页 |
| 3.1 平安银行简介 | 第31-33页 |
| 3.2 平安银行TLG170011产品选取的原因 | 第33页 |
| 3.3 平安银行TLG170011产品基本情况 | 第33-36页 |
| 3.3.1 平安银行TLG170011产品概述 | 第33-34页 |
| 3.3.2 平安银行TLG170011产品投资对象及相关条款分析 | 第34-35页 |
| 3.3.3 平安银行TLG170011产品收益模式分析 | 第35-36页 |
| 4 平安银行TLG170011产品的定价分析 | 第36-47页 |
| 4.1 理论模型 | 第36-38页 |
| 4.1.1 固定部分理论模型 | 第36页 |
| 4.1.2 浮动部分理论模型 | 第36-37页 |
| 4.1.3 模型选取的原因 | 第37-38页 |
| 4.2 实证分析过程 | 第38-45页 |
| 4.2.1 固定部分定价分析 | 第38页 |
| 4.2.2 浮动部分定价分析 | 第38-45页 |
| 4.3 小结 | 第45-47页 |
| 5 平安银行TLG170011产品的风险分析 | 第47-57页 |
| 5.1 平安银行TLG170011产品风险的一般分析 | 第47-51页 |
| 5.1.1 市场风险 | 第47-48页 |
| 5.1.2 信用风险 | 第48-49页 |
| 5.1.3 流动性风险 | 第49-50页 |
| 5.1.4 操作风险 | 第50-51页 |
| 5.1.5 政策法规风险 | 第51页 |
| 5.2 平安银行TLG170011产品的风险测度 | 第51-53页 |
| 5.2.1 方法的选取及原因 | 第51-52页 |
| 5.2.2 具体实施步骤 | 第52页 |
| 5.2.3 结果分析 | 第52-53页 |
| 5.3 平安银行TLG170011产品的敏感性分析 | 第53-55页 |
| 5.3.1 无风险利率的敏感性分析 | 第53-54页 |
| 5.3.2 产品期限的敏感性分析 | 第54-55页 |
| 5.4 小结 | 第55-57页 |
| 6 主要结论和对策建议 | 第57-62页 |
| 6.1 主要结论 | 第57-58页 |
| 6.2 促进商业银行结构性理财产品发展的对策建议 | 第58-62页 |
| 6.2.1 基于政府方面的建议 | 第58-59页 |
| 6.2.2 基于投资者方面的建议 | 第59-60页 |
| 6.2.3 基于商业银行方面的建议 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 附录 | 第65-71页 |
| 致谢 | 第71页 |
