| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪言 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-12页 |
| 1.3 研究思路及创新点 | 第12-13页 |
| 1.4 研究框架 | 第13-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-24页 |
| 2.1 传统国债利率期限结构理论 | 第14-17页 |
| 2.2 现代国债利率期限结构理论 | 第17-24页 |
| 第3章 Nelson-Siegel 族模型的建立拟合与预测方法 | 第24-35页 |
| 3.1 Nelson-Siegel 族模型的建立 | 第24-28页 |
| 3.2 数据选取 | 第28-31页 |
| 3.3 国债利率期限结构的拟合方法 | 第31-32页 |
| 3.4 国债利率期限结构的预测方法 | 第32-35页 |
| 第4章 国债利率期限结构的动态拟合与预测结果及分析 | 第35-40页 |
| 4.1 Nelson-Siegel 族模型拟合结果及分析 | 第35-38页 |
| 4.2 Nelson-Siegel 族模型预测结果及分析 | 第38-40页 |
| 第5章 结论及建议 | 第40-43页 |
| 5.1 结论 | 第40页 |
| 5.2 国债市场体制建设的政策建议 | 第40-42页 |
| 5.3 未来展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 附表 | 第47-54页 |