| 摘要 | 第4-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第1章 绪言 | 第12-14页 |
| 1.1 期权交易的历史和发展 | 第12-13页 |
| 1.2 期权定价和波动率 | 第13页 |
| 1.3 本文主要结论 | 第13-14页 |
| 第2章 随机过程 | 第14-21页 |
| 2.1 Levy 过程 | 第14-15页 |
| 2.2 Ornstein–Uhlenbeck 过程 | 第15-16页 |
| 2.3 Cox-Ingersoll-Ross 过程 | 第16-17页 |
| 2.4 测度变换 | 第17-21页 |
| 第3章 期权定价模型 | 第21-32页 |
| 3.1 跳扩散过程和随机波动率过程 | 第21页 |
| 3.2 已有研究成果和本文的改进 | 第21-32页 |
| 第4章 含连续过程泊松跳跃的随机波动率模型 | 第32-39页 |
| 4.1 跳过程的伊藤-德布林公式 | 第32-33页 |
| 4.2 期权定价 | 第33-39页 |
| 第5章 结论 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 致谢 | 第43页 |