影子银行对中国货币政策的影响研究
| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 1 引言 | 第11-15页 |
| 1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.2 选题意义 | 第12页 |
| 1.3 研究框架和方法 | 第12-13页 |
| 1.4 本文的创新和不足 | 第13-15页 |
| 2 文献综述 | 第15-20页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第15-17页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第17-20页 |
| 3 影子银行体系的介绍 | 第20-30页 |
| 3.1 影子银行体系的概念界定 | 第20-22页 |
| 3.1.1 国外关于影子银行的定义 | 第20页 |
| 3.1.2 国内关于影子银行的定义 | 第20-21页 |
| 3.1.3 本文对影子银行的定义 | 第21-22页 |
| 3.2 影子银行的发展历程 | 第22-30页 |
| 3.2.1 美国影子银行的发展历程 | 第22-24页 |
| 3.2.2 中国影子银行的发展历程 | 第24-25页 |
| 3.2.3 中国影子银行的表现形式 | 第25-30页 |
| 4 我国影子银行规模的测算 | 第30-40页 |
| 4.1 商业银行表外业务规模 | 第30-31页 |
| 4.2 未观测信贷 | 第31-36页 |
| 4.2.1 未观测信贷规模的计算方法 | 第31-32页 |
| 4.2.2 未观测信贷规模的计算 | 第32-36页 |
| 4.3 我国影子银行规模 | 第36-40页 |
| 5 影子银行对货币政策的影响机理 | 第40-45页 |
| 5.1 影子银行对货币政策传导机制的影响 | 第40-41页 |
| 5.2 影子银行对货币政策传导主体的影响 | 第41-42页 |
| 5.3 影子银行对货币政策中介目标的影响 | 第42-43页 |
| 5.4 影子银行增加了货币政策传导时滞的不确定性 | 第43-45页 |
| 6 实证分析 | 第45-51页 |
| 6.1 变量的选取 | 第45页 |
| 6.2 模型选择 | 第45-46页 |
| 6.3 平稳性检验 | 第46页 |
| 6.4 协整检验 | 第46-47页 |
| 6.5 Granger因果关系检验 | 第47页 |
| 6.6 脉冲响应分析 | 第47-49页 |
| 6.7 方差分解 | 第49-51页 |
| 7 结论与建议 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 作者简历 | 第56-58页 |
| 学位论文数据集 | 第58页 |
