基于商品期货时滞信息的FOF基金量化投资策略研究
| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 1 绪论 | 第13-19页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第13-15页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第14-15页 |
| 1.2 研究思路与研究内容 | 第15-16页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第15页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.3 研究的难点与创新点 | 第16-19页 |
| 2 文献综述 | 第19-29页 |
| 2.1 相关理论基础 | 第19-22页 |
| 2.1.1 有效市场理论 | 第19-20页 |
| 2.1.2 行为金融理论 | 第20-21页 |
| 2.1.3 市场联动性理论 | 第21页 |
| 2.1.4 期货市场价格发现理论 | 第21-22页 |
| 2.2 商品期货市场与其他市场相关性研究 | 第22-24页 |
| 2.3 金融市场时滞信息研究综述 | 第24-25页 |
| 2.4 我国FOF基金投资策略研究综述 | 第25-27页 |
| 2.4.1 行业轮动策略在FOF基金投资中的应用 | 第25-26页 |
| 2.4.2 量化策略在FOF基金投资中的应用 | 第26-27页 |
| 2.5 文献评述 | 第27-29页 |
| 3 商品期货收益与行业基金收益的相关性研究 | 第29-37页 |
| 3.1 商品期货及行业基金的选取与数据处理 | 第29-33页 |
| 3.1.1 商品期货及行业基金的选取 | 第29页 |
| 3.1.2 商品期货及行业基金的数据来源 | 第29-30页 |
| 3.1.3 数据处理 | 第30-33页 |
| 3.2 商品期货与行业基金收益相关性的验证 | 第33-35页 |
| 3.3 本章小结 | 第35-37页 |
| 4 FOF基金量化投资策略模型的构建 | 第37-49页 |
| 4.1 投资策略可行性分析 | 第37页 |
| 4.2 投资策略信号来源的指标选取 | 第37-45页 |
| 4.2.1 螺纹指数的信号指标选取 | 第38-39页 |
| 4.2.2 沪金指数的信号指标选取 | 第39-41页 |
| 4.2.3 煤炭综合指数的信号指标选取 | 第41-43页 |
| 4.2.4 有色金属综合指数的信号指标选取 | 第43-44页 |
| 4.2.5 投资策略信号来源的指标选取结果 | 第44-45页 |
| 4.3 投资策略的信号组合构建与仓位管理 | 第45-47页 |
| 4.3.1 投资策略信号指标的统计性分布 | 第45-46页 |
| 4.3.2 投资策略的信号组合构建与仓位管理设定 | 第46-47页 |
| 4.4 FOF基金量化投资策略评判指标设定 | 第47-48页 |
| 4.5 本章小结 | 第48-49页 |
| 5 FOF基金量化投资策略的回测检验与分析评价 | 第49-63页 |
| 5.1 投资策略的参数选取与样本内测试 | 第49-56页 |
| 5.1.1 投资策略模型的参数优化及确定 | 第49-51页 |
| 5.1.2 投资策略的样本内回测 | 第51页 |
| 5.1.3 投资策略仓位管理效果分析 | 第51-55页 |
| 5.1.4 投资策略样本内回测结果的评价 | 第55-56页 |
| 5.2 投资策略的样本外测试 | 第56-62页 |
| 5.2.1 投资策略的样本外回测 | 第56页 |
| 5.2.2 投资策略仓位管理效果分析 | 第56-60页 |
| 5.2.3 投资策略样本外回测结果的分析与评价 | 第60-62页 |
| 5.3 本章小结 | 第62-63页 |
| 6 结论与展望 | 第63-65页 |
| 6.1 研究结论 | 第63页 |
| 6.2 研究不足及展望 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 附录 | 第68-77页 |
