养老金投资策略的二阶段随机规划模型研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 选题背景及研究现状 | 第9-10页 |
| 1.1.1 人口老龄化严重,赡养比例提高 | 第9-10页 |
| 1.1.2 投资渠道单一,养老金保值难度高 | 第10页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11页 |
| 1.2.3 发展动态分析 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容 | 第12-13页 |
| 第2章 养老金投资组合策略模型 | 第13-18页 |
| 2.1 随机规划模型 | 第13-16页 |
| 2.1.1 期望值模型 | 第13-14页 |
| 2.1.2 两阶段带补偿的随机规划模型 | 第14-15页 |
| 2.1.3 机会约束规划模型 | 第15-16页 |
| 2.2 基于随机规划的养老金投资策略模型 | 第16-17页 |
| 2.2.1 投资组合模型 | 第16-17页 |
| 2.3 本章小结 | 第17-18页 |
| 第3章 养老金投资策略的二阶段随机规划模型 | 第18-27页 |
| 3.1 线性部分信息(LPI)相关理论 | 第18-19页 |
| 3.1.1 线性部分信息(LPI)基本含义 | 第18-19页 |
| 3.1.2 MaxEmin准则 | 第19页 |
| 3.2 基于LPI两阶段随机规划的模型 | 第19-23页 |
| 3.2.1 参数设定 | 第19-20页 |
| 3.2.2 约束条件 | 第20-21页 |
| 3.2.3 目标函数 | 第21-23页 |
| 3.3 改进的L-型算法 | 第23-25页 |
| 3.4 数值算例 | 第25-26页 |
| 3.5 本章小结 | 第26-27页 |
| 第4章 含交易成本的养老金投资策略模型 | 第27-32页 |
| 4.1 交易成本理论概述 | 第27页 |
| 4.2 带有交易成本的投资策略模型 | 第27-30页 |
| 4.2.1 参数设定 | 第27-28页 |
| 4.2.2 约束条件 | 第28页 |
| 4.2.3 目标函数 | 第28-30页 |
| 4.3 数值算例 | 第30-31页 |
| 4.4 本章小结 | 第31-32页 |
| 第五章 结论与展望 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-35页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第35-36页 |
| 致谢 | 第36页 |
