中国商品期货市场多品种多策略量化投资组合研究
| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究内容与研究方法 | 第13-14页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第13页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.3 相关文献综述 | 第14-18页 |
| 1.3.1 量化择时策略研究综述 | 第14-15页 |
| 1.3.2 统计套利策略研究综述 | 第15-16页 |
| 1.3.3 组合策略研究综述 | 第16-18页 |
| 1.3.4 文献评述 | 第18页 |
| 1.4 研究创新点 | 第18-20页 |
| 2 策略模型的理论分析和设计 | 第20-26页 |
| 2.1 统计套利模型 | 第20-21页 |
| 2.2 量化择时策略模型 | 第21-26页 |
| 2.2.1 双均线策略 | 第22-24页 |
| 2.2.2 布林带通道策略 | 第24-26页 |
| 3 单品种单策略实证分析 | 第26-38页 |
| 3.1 数据来源、前提假设 | 第26-27页 |
| 3.1.1 数据来源 | 第26页 |
| 3.1.2 前提假设 | 第26页 |
| 3.1.3 回测平台 | 第26-27页 |
| 3.2 统计套利策略实证分析 | 第27-31页 |
| 3.2.1 跨品种套利组合选择 | 第27-30页 |
| 3.2.2 统计套利实证分析 | 第30-31页 |
| 3.3 量化择时CTA策略实证分析 | 第31-38页 |
| 3.3.1 双均线策略的实证分析 | 第31-34页 |
| 3.3.2 布林通道策略的实证分析 | 第34-38页 |
| 4 多品种多策略投资俎合研究 | 第38-47页 |
| 4.1 单策略单品种特性分析 | 第38-39页 |
| 4.2 单策略多品种投资组合的构建 | 第39-44页 |
| 4.2.1 “1/N”策略实证分析 | 第39-41页 |
| 4.2.2 Kelly策略实证分析 | 第41-44页 |
| 4.3 多策略多品种投资组合构建 | 第44-47页 |
| 4.3.1 交易系统的线性叠加 | 第44-45页 |
| 4.3.2 多策略“择时”初探 | 第45-47页 |
| 5 结论与讨论 | 第47-49页 |
| 5.1 研究结论 | 第47-48页 |
| 5.2 研究不足与展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 附录 | 第52-61页 |
