| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 第2章 利率传导机制理论分析与数理描述 | 第16-26页 |
| 2.1 利率传导渠道 | 第16-17页 |
| 2.2 利率的业内传导机制分析 | 第17-21页 |
| 2.2.1 利率与货币供应量 | 第17-18页 |
| 2.2.2 利率与汇率 | 第18-21页 |
| 2.3 利率的跨业传导机制分析 | 第21-26页 |
| 2.3.1 利率与投资 | 第21-23页 |
| 2.3.2 利率与物价 | 第23-24页 |
| 2.3.3 利率与消费 | 第24-25页 |
| 2.3.4 利率与经济增长 | 第25-26页 |
| 第3章 利率传导机制数量关系的研究方法 | 第26-32页 |
| 3.1 向量自回归模型 | 第26-27页 |
| 3.2 向量自回归模型阶数的确定及协整参数的估计方法 | 第27-29页 |
| 3.2.1 模型滞后阶数的确定 | 第27-28页 |
| 3.2.2 参数估计方法 | 第28-29页 |
| 3.3 协整 | 第29页 |
| 3.4 脉冲响应函数与方差分解 | 第29-32页 |
| 3.4.1 脉冲响应函数 | 第29-30页 |
| 3.4.2 方差分解 | 第30-32页 |
| 第4章 我国利率传导机制的实证分析 | 第32-57页 |
| 4.1 实证分析思路与方法 | 第32-33页 |
| 4.1.1 实证分析思路 | 第32页 |
| 4.1.2 实证分析方法 | 第32-33页 |
| 4.2 数据的处理 | 第33-38页 |
| 4.2.1 数据的选取 | 第33-34页 |
| 4.2.2 数据的平稳性检验、协整检验和因果检验 | 第34-38页 |
| 4.3 利率作用于汇率的传导渠道实证分析 | 第38-43页 |
| 4.3.1 建立向量自回归模型 | 第38-40页 |
| 4.3.2 脉冲响应函数 | 第40-41页 |
| 4.3.3 方差分解 | 第41-43页 |
| 4.4 利率作用于GDP的传导渠道实证分析 | 第43-48页 |
| 4.4.1 建立向量自回归模型 | 第43-45页 |
| 4.4.2 脉冲响应函数 | 第45-47页 |
| 4.4.3 方差分解 | 第47-48页 |
| 4.5 利率作用于投资的传导渠道实证分析 | 第48-52页 |
| 4.5.1 建立向量自回归模型 | 第48-50页 |
| 4.5.2 脉冲响应函数 | 第50-51页 |
| 4.5.3 方差分解 | 第51-52页 |
| 4.6 利率作用于消费的传导渠道实证分析 | 第52-55页 |
| 4.6.1 建立向量自回归模型 | 第52-54页 |
| 4.6.2 脉冲响应函数 | 第54页 |
| 4.6.3 方差分解 | 第54-55页 |
| 4.7 利率传导渠道分析结论 | 第55-57页 |
| 第5章 最优利率规则确定 | 第57-65页 |
| 5.1 模型的构建 | 第57-59页 |
| 5.2 模型的分析 | 第59-60页 |
| 5.3 实证分析 | 第60-65页 |
| 5.3.1 变量选取 | 第60-61页 |
| 5.3.2 数据处理 | 第61-62页 |
| 5.3.3 估计结果 | 第62-63页 |
| 5.3.4 结果分析 | 第63-65页 |
| 第6章 利率传导机制的完善 | 第65-71页 |
| 6.1 利率传导渠道不畅的原因分析 | 第65-68页 |
| 6.2 完善利率传导机制的对策 | 第68-71页 |
| 第7章 结论与展望 | 第71-73页 |
| 7.1 结论 | 第71页 |
| 7.2 展望 | 第71-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-76页 |
| 附录A 1998年1月至2007年7月的月度数据 | 第76-81页 |
| 附录B 利率实际值、规则值表 | 第81-83页 |