| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 插图索引 | 第13-14页 |
| 附表索引 | 第14-15页 |
| 第1章 绪论 | 第15-29页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第15-17页 |
| 1.2 概念界定及释义 | 第17-18页 |
| 1.2.1 经济资本及经济资本管理 | 第17页 |
| 1.2.2 顺周期性和逆周期资本缓冲 | 第17-18页 |
| 1.2.3 内部评级法 | 第18页 |
| 1.3 文献综述 | 第18-24页 |
| 1.3.1 银行经济资本管理研究的文献综述 | 第18-21页 |
| 1.3.2 银行资本顺周期及逆周期资本调整的文献综述 | 第21-23页 |
| 1.3.3 《巴塞尔协议 III》对中国银行业的影响的文献综述 | 第23页 |
| 1.3.4 述评 | 第23-24页 |
| 1.4 研究框架与方法 | 第24-26页 |
| 1.4.1 研究目标 | 第24页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第24-25页 |
| 1.4.3 研究内容 | 第25-26页 |
| 1.5 论文的创新点 | 第26-29页 |
| 第2章 《巴塞尔协议Ⅲ》对商业银行资本管理的影响 | 第29-38页 |
| 2.1 《巴塞尔协议 III》的基本内容 | 第29-33页 |
| 2.1.1 《巴塞尔协议 III》出台的背景 | 第29页 |
| 2.1.2 《巴塞尔协议 III》的基本内容与逆周期资本监管 | 第29-31页 |
| 2.1.3 《巴塞尔协议 III》在资本监管方面的重大改革 | 第31-33页 |
| 2.2 《巴塞尔协议 III》对中国银行业资本管理的影响 | 第33-38页 |
| 2.2.1 中国银行业资本监管的新标准 | 第33-35页 |
| 2.2.2 中国银行业资本管理的变化 | 第35-36页 |
| 2.2.3 商业银行实施经济资本逆周期调整的必要性 | 第36-38页 |
| 第3章 经济资本的顺周期性与逆周期调整研究框架 | 第38-61页 |
| 3.1 违约概率与经济资本相关性的实证分析 | 第38-55页 |
| 3.1.1 单因素模型和 CreditRisk+模型 | 第38-42页 |
| 3.1.2 违约概率不变条件下两种模型计量经济资本的比较 | 第42-45页 |
| 3.1.3 违约概率变化条件下两种模型计量经济资本的比较 | 第45-52页 |
| 3.1.4 两种模型的经济资本计量结果与违约概率的相关性分析 | 第52-55页 |
| 3.2 经济资本顺周期性的实证分析 | 第55-58页 |
| 3.2.1 违约概率的顺周期性分析 | 第55-56页 |
| 3.2.2 两种模型计量的经济资本顺周期性的比较 | 第56-58页 |
| 3.3 基于逆周期调整的银行经济资本管理研究思路的提出 | 第58-60页 |
| 3.3.1 基于逆周期调整的经济资本管理的主要研究内容 | 第58-59页 |
| 3.3.2 基于逆周期调整的经济资本管理的研究思路 | 第59-60页 |
| 3.4 本章小结 | 第60-61页 |
| 第4章 基于逆周期调整的经济资本计量方法 | 第61-82页 |
| 4.1 基于逆周期调整的经济资本计量的基本思路 | 第61-63页 |
| 4.1.1 基于逆周期调整的经济资本计量的目标 | 第61页 |
| 4.1.2 基于逆周期调整的经济资本计量的工作流程 | 第61-63页 |
| 4.2 逆周期框架下经济资本计量的方法体系 | 第63-76页 |
| 4.2.1 违约概率估计及其逆周期调整方法 | 第63-64页 |
| 4.2.2 违约损失率的测算路径 | 第64-67页 |
| 4.2.3 逆周期调整框架下的违约事件分布频带划分方法 | 第67-71页 |
| 4.2.4 违约损失分布的测算方法 | 第71-73页 |
| 4.2.5 贷款组合经济资本的计量方法 | 第73-76页 |
| 4.3 基于逆周期调整的经济资本计量的实证分析 | 第76-81页 |
| 4.3.1 商业银行的经济资本计量实证分析 | 第76-77页 |
| 4.3.2 经济资本的逆周期调整效果分析 | 第77-81页 |
| 4.4 本章小结 | 第81-82页 |
| 第5章 基于逆周期调整的经济资本配置方法 | 第82-101页 |
| 5.1 基于逆周期调整的经济资本配置的基本过程 | 第82-85页 |
| 5.1.1 基于逆周期调整的经济资本配置的主要内容 | 第82-83页 |
| 5.1.2 基于逆周期调整的经济资本配置基本流程 | 第83-85页 |
| 5.2 逆周期调整框架下经济资本配置模型方法 | 第85-92页 |
| 5.2.1 基于逆周期调整的总分行经济资本配置模型的构建 | 第85-91页 |
| 5.2.2 基于逆周期调整的新增业务经济资本配置模型的构建 | 第91-92页 |
| 5.3 逆周期调整框架下经济资本配置的算例分析 | 第92-100页 |
| 5.3.1 总分行经济资本配置逆周期调整效果的算例分析 | 第92-96页 |
| 5.3.2 新增业务经济资本配置逆周期调整的算例分析 | 第96-100页 |
| 5.4 本章小结 | 第100-101页 |
| 第6章 基于逆周期调整的经济资本绩效考核方法 | 第101-114页 |
| 6.1 基于逆周期调整的经济资本绩效考核的内涵与目标 | 第101-103页 |
| 6.1.1 基于逆周期调整的经济资本绩效考核的新内涵 | 第101页 |
| 6.1.2 基于逆周期调整的经济资本绩效考核的目标 | 第101-103页 |
| 6.2 逆周期调整框架下员工经济资本绩效考核方法 | 第103-110页 |
| 6.2.1 基于逆周期调整 BLP-ECPA 模型的构建 | 第103-106页 |
| 6.2.2 员工经济资本绩效考核逆周期调整的算例分析 | 第106-110页 |
| 6.3 基于逆周期调整的分支机构绩效考核方法 | 第110-113页 |
| 6.3.1 基于逆周期调整的 P-ECPA 模型的构建 | 第110-111页 |
| 6.3.2 分支机构经济资本绩效考核逆周期调整的算例分析 | 第111-113页 |
| 6.4 本章小结 | 第113-114页 |
| 第7章 强化商业银行经济资本管理的建议 | 第114-124页 |
| 7.1 基于逆周期调整的银行经济资本管理框架的构建 | 第114-115页 |
| 7.2 建立基于逆周期调整的经济资本管理体系 | 第115-120页 |
| 7.1.1 建立逆周期调整的风险度量体系 | 第115-117页 |
| 7.1.2 建立基于逆周期调整的经济资本配置体系 | 第117-118页 |
| 7.1.3 建立基于逆周期调整的经济资本绩效考核管理体系 | 第118-120页 |
| 7.3 建立实施经济资本管理的战略支撑体系 | 第120-124页 |
| 7.3.1 完善基于经济资本管理的风险管理组织架构 | 第120页 |
| 7.3.2 建立先进的经济资本管理激励约束机制 | 第120-121页 |
| 7.3.3 打造先进的风险管理工具体系 | 第121页 |
| 7.3.4 建立资金转移定价体系 | 第121页 |
| 7.3.5 建立管理会计体系 | 第121-122页 |
| 7.3.6 健全风险管理体系 | 第122-124页 |
| 结论 | 第124-126页 |
| 参考文献 | 第126-134页 |
| 致谢 | 第134-135页 |
| 附录 A 攻读博士学位期间所发表的学术论文目录 | 第135-136页 |
