| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 插图索引 | 第11-12页 |
| 附表索引 | 第12-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-21页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第13-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第15-18页 |
| 1.2.1 技术效率的理论研究 | 第15-16页 |
| 1.2.2 技术效率的实证研究 | 第16-18页 |
| 1.3 研究内容和框架 | 第18-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第19页 |
| 1.4 研究方法和创新点 | 第19-21页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第19页 |
| 1.4.2 创新点 | 第19-21页 |
| 第2章 证券公司效率的基本理论及测度方法 | 第21-37页 |
| 2.1 相关理论的界定 | 第21-26页 |
| 2.1.1 效率的内涵 | 第21页 |
| 2.1.2 技术效率的内涵 | 第21-22页 |
| 2.1.3 技术效率和全要素生产率的关系 | 第22-25页 |
| 2.1.4 证券公司技术效率的内涵 | 第25-26页 |
| 2.2 技术效率的测度方法 | 第26-32页 |
| 2.2.1 参数法测度技术效率 | 第26-28页 |
| 2.2.2 非参数法测度技术效率 | 第28-32页 |
| 2.2.3 参数法与非参数法的比较 | 第32页 |
| 2.3 Malmquist 指数 | 第32-35页 |
| 2.3.1 Malmquist 指数的定义 | 第32-33页 |
| 2.3.2 Malmquist 指数的分解 | 第33-34页 |
| 2.3.3 Malmquist 指数的求解方法 | 第34-35页 |
| 2.4 本章小结 | 第35-37页 |
| 第3章 我国证券公司技术效率测度的实证分析 | 第37-53页 |
| 3.1 技术效率测度指标的选择 | 第37-38页 |
| 3.1.1 投入指标的选择 | 第37页 |
| 3.1.2 产出指标的选择 | 第37-38页 |
| 3.2 样本描述及数据说明 | 第38-39页 |
| 3.3 技术效率的静态测度 | 第39-45页 |
| 3.3.1 DEA 测度模型 | 第39-41页 |
| 3.3.2 技术效率静态测度结果分析 | 第41-45页 |
| 3.4 技术效率的动态测度 | 第45-50页 |
| 3.4.1 Malmquist 指数模型 | 第45-46页 |
| 3.4.2 技术效率动态测度结果分析 | 第46-49页 |
| 3.4.3 技术进步变化分析 | 第49-50页 |
| 3.4.4 技术效率变化分析 | 第50页 |
| 3.5 技术效率结果比较分析 | 第50-52页 |
| 3.6 本章小结 | 第52-53页 |
| 第4章 我国证券公司技术效率的影响因素分析 | 第53-63页 |
| 4.1 影响因素分析 | 第53-55页 |
| 4.1.1 规模因素 | 第53-54页 |
| 4.1.2 市场结构因素 | 第54页 |
| 4.1.3 盈利能力与风险因素 | 第54-55页 |
| 4.2 模型与数据 | 第55-59页 |
| 4.2.1 Tobit 模型构建 | 第55-58页 |
| 4.2.2 指标选择与数据来源 | 第58-59页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第59-62页 |
| 4.3.1 基于系统 GMM 的稳健性检验 | 第59-60页 |
| 4.3.2 结果分析 | 第60-62页 |
| 4.4 本章小结 | 第62-63页 |
| 第5章 提高证券公司技术效率的政策建议 | 第63-68页 |
| 5.1 加速盈利模式的创新转型 | 第63-65页 |
| 5.1.1 提高经纪业务盈利边界 | 第63-64页 |
| 5.1.2 加强新型资产管理业务 | 第64页 |
| 5.1.3 深化非通道业务 | 第64-65页 |
| 5.1.4 积极开展创新业务 | 第65页 |
| 5.2 加强证券公司风险控制力 | 第65-67页 |
| 5.2.1 加强风险文化建设 | 第65-66页 |
| 5.2.2 优化风险人才建设 | 第66页 |
| 5.2.3 完善风险数据建设 | 第66页 |
| 5.2.4 健全 IT 系统建设 | 第66-67页 |
| 5.3 加快实施证券公司国际化战略 | 第67-68页 |
| 5.3.1 积极探索和完善境内外母子公司的管理体制 | 第67页 |
| 5.3.2 推动国内证券公司直接开展跨境业务 | 第67-68页 |
| 结论 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |
| 致谢 | 第74页 |