最邻近元预测模型在外汇市场上的应用
| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 课题背景及研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 课题的国内外研究现状 | 第13-14页 |
| 1.3 本文工作及内容安排 | 第14-16页 |
| 第二章 混沌理论及其应用 | 第16-29页 |
| 2.1 混沌学的发展及应用 | 第16-17页 |
| 2.2 混沌 | 第17-22页 |
| 2.2.1 混沌的定义 | 第17-20页 |
| 2.2.2 混沌的识别方法 | 第20-21页 |
| 2.2.3 混沌的预测 | 第21-22页 |
| 2.3 经济混沌 | 第22-24页 |
| 2.3.1 经济混沌的定义 | 第22-23页 |
| 2.3.2 经济混沌的识别方法 | 第23-24页 |
| 2.4 经济混沌预测方法分析 | 第24-29页 |
| 2.4.1 非参数回归方法 | 第24-25页 |
| 2.4.2 动力系统方法 | 第25-26页 |
| 2.4.3 小波分析方法 | 第26-29页 |
| 第三章 相空间重构及聚类 | 第29-38页 |
| 3.1 相空间重构及参数选择优化 | 第29-32页 |
| 3.1.1 相空间重构基本思想 | 第29-30页 |
| 3.1.2 相空间重构的过程 | 第30-31页 |
| 3.1.3 参数选择优化 | 第31-32页 |
| 3.2 聚类问题及方法研究 | 第32-38页 |
| 3.2.1 分类问题 | 第32-34页 |
| 3.2.2 聚类问题 | 第34-35页 |
| 3.2.3 聚类方法研究 | 第35-38页 |
| 第四章 最邻近元预测模型建立 | 第38-55页 |
| 4.1 外汇市场的形成与发展 | 第38-39页 |
| 4.2 外汇市场的特征 | 第39-42页 |
| 4.2.1 外汇市场特征分析 | 第39-40页 |
| 4.2.2 外汇市场的复杂性 | 第40-41页 |
| 4.2.3 外汇市场的分形特征 | 第41-42页 |
| 4.3 外汇市场的混沌特征研究 | 第42-43页 |
| 4.4 外汇市场的分形特征研究 | 第43-47页 |
| 4.5 最邻近元预测模型的思想 | 第47-49页 |
| 4.6 最邻近元预测模型的建立 | 第49-55页 |
| 4.6.1 特征空间的构造 | 第49-51页 |
| 4.6.2 相似关系的探索 | 第51-54页 |
| 4.6.3 预测点的估计 | 第54-55页 |
| 第五章 实证研究 | 第55-64页 |
| 5.1 数据预处理 | 第55-56页 |
| 5.2 实证预测及分析 | 第56-61页 |
| 5.3 实证比较 | 第61-64页 |
| 第六章 结论 | 第64-66页 |
| 6.1 本文的主要贡献 | 第64页 |
| 6.2 下一步工作的展望 | 第64-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-69页 |
| 攻硕期间取得的研究成果 | 第69-70页 |
