| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT(英文摘要) | 第8-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 第一章 前言 | 第11-14页 |
| ·信用风险的发展背景 | 第11-12页 |
| ·不确定理论的发展背景 | 第12-13页 |
| ·本文所做的工作 | 第13-14页 |
| 第二章 信用风险的模型简介 | 第14-24页 |
| ·引言 | 第14-15页 |
| ·信用风险中的结构化模型 | 第15-19页 |
| ·企业价值方法(Merton模型) | 第15-17页 |
| ·首达时间模型(First Passage Time Models) | 第17-19页 |
| ·信用风险中的约化方法 | 第19-20页 |
| ·常数违约模型 | 第19-20页 |
| ·Cox过程 | 第20页 |
| ·KMV模型 | 第20-24页 |
| ·KMV模型的简介和基本思想 | 第20-21页 |
| ·KMV模型的基本假设和计算 | 第21-24页 |
| 第三章 期权定价性质与分数标准过程 | 第24-34页 |
| ·不确定理论的简介 | 第24-27页 |
| ·看涨看跌平价公式以及其他性质 | 第27-29页 |
| ·分数标准过程 | 第29-32页 |
| ·分数标准过程下的股票模型 | 第32-34页 |
| 第四章 信用风险中一些模型的违约分析 | 第34-39页 |
| ·Merton模型 | 第34-35页 |
| ·首达时间模型(First Passage Time Models) | 第35-37页 |
| ·KMV模型 | 第37-39页 |
| 第五章 结论与展望 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 在学期间科研情况 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |