| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| ·研究的背景及意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-12页 |
| ·研究思路 | 第12页 |
| ·研究创新之处 | 第12页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第12-14页 |
| 第二章 上市中小企业信用风险现状 | 第14-18页 |
| ·我国中小企业上市条件 | 第14-15页 |
| ·我国上市中小企业信用风险现状 | 第15-17页 |
| ·我国中小企业自身信用风险缺失 | 第15-16页 |
| ·我国在中小企业信用支持体系方面存在的问题 | 第16-17页 |
| ·本章小结 | 第17-18页 |
| 第三章 信用风险的度量方法 | 第18-27页 |
| ·信用风险度量的发展历程 | 第18-19页 |
| ·传统信用风险度量方法 | 第19-21页 |
| ·专家方法 | 第19页 |
| ·信用评级法 | 第19页 |
| ·信用评分模型 | 第19-20页 |
| ·CART 结构分析法 | 第20-21页 |
| ·现代信用风险度量模型分析 | 第21-26页 |
| ·Credit Metrics 模型 | 第21-23页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第23-25页 |
| ·Credit Portfolio view 模型 | 第25-26页 |
| ·信用风险管理的发展趋势 | 第26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第四章 KMV 模型的信用风险度量分析 | 第27-35页 |
| ·KMV 模型的理论依据 | 第27-29页 |
| ·期权定价理论 | 第27-28页 |
| ·贷款与期权之间的联系 | 第28-29页 |
| ·KMV 模型的假设条件 | 第29页 |
| ·KMV 模型的内容 | 第29-32页 |
| ·公司资产市场价值及其波动率的计算 | 第30-31页 |
| ·违约距离的计算 | 第31-32页 |
| ·违约概率的计算 | 第32页 |
| ·KMV 模型的评价 | 第32-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 第五章 KMV 模型在上市中小企业信用风险评估中的实证分析 | 第35-43页 |
| ·对KMV 模型的修正 | 第35页 |
| ·数据的采集及已知参数的设定 | 第35-36页 |
| ·实证过程 | 第36-42页 |
| ·上市中小企业股权市场价值波动率的估计 | 第36-37页 |
| ·上市中小企业的股权市场价值 | 第37-38页 |
| ·违约点的确定 | 第38-39页 |
| ·计算中小企业资产价值和资产波动率 | 第39-40页 |
| ·计算违约距离 | 第40-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第六章 建议及总结 | 第43-46页 |
| ·相关建议 | 第43-45页 |
| ·总结 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第49页 |