| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 引言 | 第10-15页 |
| §1.1 经济背景及问题的提出 | 第10-13页 |
| §1.2 研究思路及框架 | 第13-15页 |
| 第2章 预备知识 | 第15-27页 |
| §2.1 Copula的基本理论、方法及应用 | 第15-21页 |
| §2.1.1 Copula的概念与性质 | 第15-17页 |
| §2.1.2 若干重要的Copula函数 | 第17-21页 |
| §2.2 马尔可夫过程理论简介 | 第21-24页 |
| §2.3 拉普拉斯变换与傅立叶变换及其性质 | 第24-27页 |
| 第3章 跳扩散CIR模型及其在信用风险中的应用 | 第27-60页 |
| §3.1 背景介绍 | 第27-28页 |
| §3.2 跳扩散CIR模型的分布 | 第28-37页 |
| §3.2.1 跳扩散CIR模型简介 | 第28-30页 |
| §3.2.2 跳扩散CIR模型的无穷小生成算子 | 第30-31页 |
| §3.2.3 跳扩散CIR模型分布的Laplace变换 | 第31-37页 |
| §3.3 可违约零息票债券与信用违约互换的公允保费定价 | 第37-47页 |
| §3.3.1 Cox过程与可违约公司的生存概率 | 第37-39页 |
| §3.3.2 零息票债券与信用违约互换的公允保费定价 | 第39-44页 |
| §3.3.3 数值计算与结论 | 第44-47页 |
| §3.4 无违约零息票债券与欧式债券看跌期权定价 | 第47-58页 |
| §3.4.1 混合指数分布跳扩散CIR模型的分布 | 第47-50页 |
| §3.4.2 无违约零息票债券定价 | 第50-53页 |
| §3.4.3 欧式债券看跌期权定价 | 第53-58页 |
| §3.5 离散时间情形信用违约互换保费定价 | 第58-59页 |
| §3.6 本章的结论 | 第59-60页 |
| 第4章 基于Copula方法的违约相关性分析与CDS定价 | 第60-79页 |
| §4.1 背景介绍 | 第60-61页 |
| §4.2 二维跳扩散CIR模型 | 第61-64页 |
| §4.3 二维跳扩散CIR模型的联合Laplace变换 | 第64-67页 |
| §4.4 基于Copula方法的违约相关性分析 | 第67-73页 |
| §4.5 基于Copula方法具有双边对手风险的CDS定价 | 第73-78页 |
| §4.6 本章的结论 | 第78-79页 |
| 第5章 基于Copula方法累积索赔额的矩分析 | 第79-93页 |
| §5.1 背景介绍 | 第79-80页 |
| §5.2 跳扩散CIR模型框架下累积索赔额的矩分析 | 第80-84页 |
| §5.3 基于Copula相依方法的索赔额矩分析 | 第84-92页 |
| §5.4 本章的结论 | 第92-93页 |
| 第6章 结论与展望 | 第93-95页 |
| §6.1 论文的结论与创新点 | 第93-94页 |
| §6.2 未来研究工作展望 | 第94-95页 |
| 参考文献 | 第95-102页 |
| 攻读博士期间发表和待发表的论文 | 第102-103页 |
| 致谢 | 第103页 |
