| 摘要 | 第2-3页 |
| ABSTRACT | 第3-4页 |
| 第一章 引言 | 第6-14页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第6-8页 |
| 第二节 研究内容和方法 | 第8-9页 |
| 第三节 研究相关概念解析 | 第9-12页 |
| 第四节 论文可能创新与不足 | 第12-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-20页 |
| 第一节 静态套期保值理论 | 第14-16页 |
| 第二节 动态套期保值理论 | 第16-20页 |
| 第三章 国债期货套期保值现状分析 | 第20-34页 |
| 第一节 国债期货市场及合约特性 | 第20-24页 |
| 第二节 国债现货市场规模及套期保值需求分析 | 第24-31页 |
| 第三节 国债期货基差波动特点分析 | 第31-34页 |
| 第四章 模型的选取与比较 | 第34-41页 |
| 第一节 最小方差模型 | 第34-36页 |
| 第二节 Copula函数模型 | 第36-39页 |
| 第三节 绩效的衡量 | 第39-41页 |
| 第五章 实证研究 | 第41-62页 |
| 第一节 数据选取与处理 | 第41-46页 |
| 第二节 样本数据的相互关系 | 第46-52页 |
| 第三节 实证研究的结果与分析 | 第52-62页 |
| 第六章 研究结论与建议 | 第62-64页 |
| 第一节 研究结论 | 第62-63页 |
| 第二节 政策启示 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |