基于惩罚函数表示的风险度量与g-期望的研究
| 中文摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第11-14页 |
| §1.1 金融风险度量的产生及研究现状 | 第11-13页 |
| §1.2 论文主要结构 | 第13-14页 |
| 第二章 几种风险度量的表示及关系 | 第14-33页 |
| §2.1 金融风险度量和可接受集合 | 第14-15页 |
| §2.2 凸风险度量和相容风险度量 | 第15-16页 |
| §2.3 VaR和CVaR | 第16-18页 |
| §2.4 分布不变的风险度量 | 第18-22页 |
| §2.5 熵风险度量 | 第22-27页 |
| §2.6 基于效用函数的风险度量 | 第27-28页 |
| §2.7 扭曲风险度量和谱风险度量 | 第28-33页 |
| 第三章 动态风险度量 | 第33-38页 |
| §3.1 动态风险度量的定义和性质 | 第33-34页 |
| §3.2 动态凸风险度量和相容风险度量 | 第34-36页 |
| §3.3 动态熵风险度量 | 第36-38页 |
| 第四章 风险度量与g-期望 | 第38-45页 |
| §4.1 BSDE的定义和性质 | 第38-41页 |
| §4.2 g-期望诱导的风险度量的分布不变性 | 第41-44页 |
| §4.3 g-期望和可接受指数 | 第44-45页 |
| 第五章 风险度量的应用 | 第45-52页 |
| §5.1 风险度量的比较及实证分析 | 第45-48页 |
| §5.2 风险度量在最优投资组合中的应用 | 第48-52页 |
| §5.2.1 熵风险度量与最优投资组合 | 第48-50页 |
| §5.2.2 谱风险度量与最优投资组合 | 第50-52页 |
| 附录 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第59页 |
